Mục lục.

A. Lời mở đầu 2

B. Nội dung.

I.Khái quát chung về đề tài.

1. Tỷ giá3

1.1. Khái niệm chung về tỷ giá hối đoái 3

1.2. Phân loại tỷ giá3

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động tỷ giá5

1.4. Chênh lệch tỷ giá6

1.5. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá ( nghiệp vụ ác-bit trên thị trường ngoại hối)..6

2.Thị trường ngoại hối

2.1. Định nghĩa về thị trường ngoại hối6

2.2. Chức năng của thị trường ngoại hối 7

2.3. Các đối tượng tham gia trên thị trường ngoại hối7

2.4. Trạng thái ngoại tệ và rủi ro tỷ giá9

2.4.1. Khái niệm 10

2.4.2. Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ và quy tắc phòng ngừa 10

II. Xây dựng mô hình giải quyết đề tài11

III. Thử nghiệm áp dụng trong mô hình kinh tế - phân tích rủi ro tỷ giá dựa vào mô hình kinh tế lượng.

1. Phân tích và đánh giá rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam12

2. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro

2.1. Lập danh mục đầu tư các ngoại tệ sao cho rủi ro của danh mục là nhỏ nhất15

2.2. Ứng dụng nghiệp vụ phòng chống rủi ro hối đoái bằng các sản phẩm phái sinh16

2.2.1. Hợp đồng kỳ hạn các loại ngoại tệ16

2.2.2. Giao dịch hợp đồng tương lai 17

2.2.3 Giao dịch Swap ( Hoán đổi 18

2.2.4. Hợp đồng giao dịch quyền lựa chọn 20

3. Một số kiến nghị 22

C. Kết luận 23

D. Mục lục24