MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 2

1. Lịch sử hình thành. 2

2. Lịch sử phát triển. 4

II. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG. 6

1. Trung gian tài chính. 6

2. Tạo phương tiện thanh toán. 8

3. Trung gian thanh toán. 9

III. CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 9

1. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo hình thức sở hữu. 10

1.1. Ngân hàng sở hữu tư nhân : 10

1.2. Ngân hàng sở hữu của các cổ đông ( ngân hàng cổ phần ) : 10

1.3. Ngân hàng sở hữu Nhà nước: 10

1.4. Ngân hàng liên doanh : 11

2. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo tính chất hoạt động. 11

2.1. Tính chất đơn năng. 11

2.2. Tính chất đa năng. 11

3. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo cơ cấu tổ chức. 12

3.1. Ngân hàng sở hữu công ty và ngân hàng không sở hữu công ty. 12

3.2. Ngân hàng đơn nhất và ngân hàng có chi nhánh. 12

4. Các dịch vụ của ngân hàng. 12

4.1. Mua bán ngoại tệ. 13

4.2. Nhận tiền gửi. 13

4.3. Cho vay. 13

4.3.1. Cho vay thương mại. 13

4.3.2. Cho vay tiêu dùng 14

4.3.3. Tài trợ cho dự án. 14

4.3.4. Bảo quản tài sản hộ. 14

4.3.5. Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán. 14

4.3.6. Quản lý ngân quỹ. 15

4.3.7. Tài trợ các hoạt động của Chính phủ. 15

4.3.8. Bảo lãnh. 16

4.3.9. Cho thuê thiết bị trung và dài hạn( leasing ). 16

4.3.10. Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn. 16

4.3.11 Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán. 17

4.3.12. Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm. 17

4.3.13 Cung cấp các dịch vụ đại lý 17

IV. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 17

1. Nhiệm vụ của thị trường hối đoái. 17

2. Các đặc điểm của thị trường hối đoái. 19

2.1. Một thị trường quốc tế. 19

2.2. Một thị trường liên ngân hàng. 19

3. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng. 19

3.1. Khái niệm về rủi ro tỷ giá. 20

3.2. Nguồn phát sinh rủi ro tỷ giá. 20

3.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng. 22

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á. 24

I. Mô hình lý thuyết 24

1. Các số liệu đầu vào 25

2. Mô hình đưa ra phân tích. 25

II. Phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Đông Á thông qua mô hình. 27

1. Phân tích biến động tỷ giá giao ngay của EUR với VNĐ ( EEUR(t)) 27

1.1 Kiểm định tính dừng của EEUR(t). 27

1.2. Mô hình ARCH. 28

1.3. Mô hình GARCH. 30

1.4. Mô hình T- GARCH 31

2. Phân tích biến động tỷ giá giao ngay của USD với VNĐ ( EUSD(t)). 34

2.1. Kiểm định tính dừng của EUSD(t). 34

2.2. Mô hình ARCH. 35

2.3. Mô hình GARCH. 35

2.4. Mô hình T- GARCH 37

3. Phân tích biến động tỷ giá giao ngay của JPY với VNĐ ( EJPY(t) ). 39

3.1. Kiểm định tính dừng của EJPY(t). 39

3.2. Mô hình ARCH. 40

3.3. Mô hình GARCH. 41

3.4. Mô hình T- GARCH. 43

4. Phân tích biến động tỷ giá giao ngay của SGD với VNĐ ( ESGĐ(t) ). 46

4.1. Kiểm định tính dừng của ESGĐ(t). 46

4.2. Mô hình ARCH. 46

4.3. Mô hình GARCH. 48

4.4. Mô hình T- GARCH 49

III. LẬP DANH MỤC GỒM 3 LOẠI NGOẠI TỆ EUR, JPY, SGD SAO CHO RỦI RO CỦA DANH MỤC LÀ NHỎ NHẤT. 51

1. Lập danh mục mua 3 loại ngoại tệ như sau: 51

2. Lập danh mục bán 3 loại ngoại tệ EUR, JPY, SGĐ. 52

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG. 54

1. Giải pháp về công nghệ. 54

2. Giải pháp về tổ chức và nhân sự. 54

3. Giải pháp về kĩ thuật kinh doanh. 55

KẾT LUẬN 59

PHỤ LỤC 61