MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại 2

1.1.Tổng quan về hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại 2

1.1.1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại 2

1.1.2.Vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại tệ 3

1.1.2.1.Đối với các ngân hàng thương mại 4

1.1.2.2.Đối với nền kinh tế 4

1.1.3.Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ 5

1.1.3.1.Rủi ro tỷ giá 5

1.1.3.2.Rủi ro thanh khoản 5

1.1.3.3.Rủi ro hoạt động 5

1.3.4.Rủi ro tín dụng 6

1.3.5. Rủi ro lãi suất 6

1.3.6. Rủi ro khác 7

1.2 Rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT của ngân hàng 7

1.2.1. Nguyên nhân gây ra rủi ro tỷ giá 7

1.2.2. Những hậu quả của rủi ro tỷ giá 9

1.2.3. Các nghiệp vụ phòng chống rủi ro tỷ giá 9

1.2.3.1. Hợp đồng kỳ hạn các loại ngoại tệ 10

1.2.3.2.Giao dịch hoán đổi (Swaps) 11

1.2.3.2. Hợp đồng giao dịch quyền chọn (Options) 13

1.2.3.3. Giao dịch hợp đồng tương lai (Future) 15

1.2.4 Điều kiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá 16

1.2.4.1.Điều kiện về công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật 16

1.2.4.2.Điều kiện về trình độ cán bộ 17

1.2.4.3. Điều kiện về thị trường 17

1.2.4.4 Điều kiện về luật pháp 18

Chương II: Thực trạng việc hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank 19

2.1. Một vài nét khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank 19

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Techcombank 19

2.1.1.1. Sự hình thành. 19

2.1.12. Quá trình hình thành phát triển. 19

2.1.2. Tổ chức bộ máy của NHTM cổ phần kỹ thương Việt Nam 24

2.1.2.1.Bộ máy tổ chức và hoạt động 24

2.1.2.2.chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận phòng ban 26

2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank 28

2.1.3.1.Hoạt động huy động vốn 28

2.1.3.2 Hoạt động cho vay 31

2.1.3.3.Hoạt động thanh toán quốc tế 34

2.1.3.4.Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 34

2.1.3.5.Hoạt động kinh doanh phát hành thẻ 35

2.1.4.Giới thiệu về khối quản lý vốn và giao dịch trên thị trường tài chính của NHTM cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank 36

2.1.4.1 .Cơ cấu tổ chức của khối Treasury 36

2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của khối Treasury 36

2.1.4.3.Các sản phẩm kinh doanh ngoại tệ của khối Treasury 37

2.2.Thực trạng việc hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 38

2.2.1.Những quy định của NHNN có liên quan đến hoạt động KDNT đối với các tổ chức được phép kinh doanh 38

2.2.2.Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM cổ phần kỹ thương Việt Nam 38

2.2.2.1.Hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường trong nước 38

2.2.2.2.Hoạt động KDNT trên thị trường quốc tế 40

2.3.Các biện pháp hạn chế rủi ro tỷ giá mà ngân hàng thực hiện 43

2.3.1.Hạn chế rủi ro bằng hạn mức 43

2.3.2.Hạn chế rủi ro bằng các nghiệp vụ 44

2.3.2.1. Sử dụng hợp đồng kỳ hạn 44

2.3.2.2. Sử dụng hợp đồng quyền chọn (Options) 45

2.3.2.3. Sử dụng hợp đồng giao dịch hoán đổi (Swaps) 45

2.3.2.4. Sử dụng hợp đồng tương lai (Future) 46

2.3.3.Hạn chế rủi ro bằng các hình thức khác 46

2.4.Thực trạng việc hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại ngân hàng Techcombank 47

2.4.1.Kết quả đạt được 47

2.4.2.Những hạn chế vướng mắc trong việc hạn chể rủi ro tỷ giá tại ngân hàng Techcombank 47

Chương III: Giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Techcombank 50

3.1.Định hướng chung cho việc nâng cao chất lượng kinh doanh tại Techcombank 50

3.1.1.Chính sách của ngân hàng Techcombank trong lĩnh vực KDNT 50

3.1.2.Định hướng cho việc hạn chế rủi ro trong hoạt động KDNT 50

3.2.Giải pháp tổng thể hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại Techcombank 51

3.2.1.1.Bộ phận kinh doanh trực tiếp. 51

3.2.1.2.Bộ phận kế toán điều hòa vốn 52

3.2.1.3.Bộ phận trung gian 52

3.2.1. Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kinh doanh ngoại tệ và thực hiện chính sách khen thưởng dãi ngộ hợp lý 53

3.2.2. Đa dạng hóa hoạt động KDNT 53

3.2.3. Hiện đại hóa các trang thiệt bị kỹ thuật ,phần mềm quản lý rủi ro phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 55

3.2.4. Có hệ thống thông tin đầy đủ phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 56

3.3.Các giải pháp liên quan đến nghiệp vụ 57

3.3.1. Thiết lập hệ thống hạn mức cho tất cả các loại ngoại tệ 57

3.3.2. Lập bảng theo dõi trạng thái ngoại tệ 59

3.3.3. Đa dạng hóa các loại ngoại tệ trong hoạt động KDNT 60

3.3.4.Sử dụng linh hoạt các kỹ thuật trong KDNT 60

3.3.5.Tăng cường khả năng dự báo biến động tỷ giá 61

3.4.Kiến nghị 61

3.4.1.Kiến nghị với Nhà nước 61

3.4.1.2.Nâng cao vai trò của NHNN trên thị trường ngoại hối Việt Nam 61

3.4.1.2.Tăng cường các biện pháp hạn chế Đôla hóa 63

3.4.1.3.Chuyển các biện pháp quản lý hành chính sang công cụ tỷ giá thị trường 66

3.4.1.4.Hướng thị trường ngoại hối Việt Nam hội nhập với thị trường thế giới 67

3.4.2.Kiến nghị với NHNN 67

3.4.2.1.Mở rộng và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 67

3.4.2.2.Hoàn thiện chính sách quản lý trạng thái ngoại tệ 69

3.4.2.3.Mở rộng các nghiệp vụ Kinh doanh ngoại tệ 69

3.4.2.4.Hình thành các công ty môi giới ngoại hối 71

3.4.2.5.Một số kiến nghị khác 71

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74