MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 3

1.1. Rủi ro đối với các dự án đầu tư. 3

1.2. Rủi ro tín dụng. 4

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng. 4

1.2.2. Các nguyên nhân rủi ro tín dụng: 5

1.2.2.1. Những nguyên nhân từ các nhân tố vĩ mô: 5

1.2.2.2. Nguyên nhân từ phía dự án. 8

1.2.2.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 10

1.2.3. Các dấu hiệu phản ánh rủi ro tín dụng. 12

1.2.3.1. Nhóm các dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với

ngân hàng. 13

1.2.3.2. Nhóm các dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý

của khách hàng. 15

1.2.3.3. Nhóm các dấu hiệu liên quan đến các ưu tiên

trong kinh doanh. 16

1.2.3.4. Nhóm các dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về

kỹ thuật thương mại. 16

1.2.3.5. Nhóm các dấu hiệu về xử lý thông tin tài chính, kế toán

của khách hàng. 16

1.3. Quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại ngân hàng. 17

1.3.1. Sự cần thiết phải quản lý rủi ro các dự án đầu tư. 18

1.3.1.1. Ảnh hưởng của rủi ro tới nền kinh tế. 18

1.3.1.2. Ảnh hưởng của rủi ro tới bản thân ngân hàng cấp tín dụng. 18

1.3.2. Nội dung quản lý rủi ro. 20

1.3.2.1. Phát hiện rủi ro. 20

1.3.2.2. Đánh giá rủi ro của một dự án đầu tư. 21

1.3.2.3. Quản trị rủi ro. 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH THANH XUÂN HÀ NỘI 26

2.1. Khái quát về Ngân hàng công thương Chi nhánh

Thanh Xuân 26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh. 26

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh. 28

2.1.2.1. Phòng khách hàng doanh nghiệp 30

2.1.2.1. Phòng quản lý rủi ro và nợ có vấn đề. 31

2.1.3. Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong giai đoạn

2005- 2008. 34

2.1.3.1. Những hoạt động chính của Ngân hàng công thương Chi nhánh Thanh Xuân. 34

2.1.3.2. Tóm tắt về tình hình kinh doanh của Chi nhánh qua các năm 35

2006 – 2008. 35

2.2. Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân hàng

công thương Chi nhánh Thanh Xuân. 39

2.2.1. Tổ chức quản lý rủi ro các dự án đầu tư. 39

2.2.1.1. Quản lý, đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án xin vay vốn. 39

2.2.1.2. Đánh giá rủi ro định kỳ, xếp loại khách hàng. 61

2.2.1.3. Nhận diện, phân tích, và đưa ra một số biện pháp phòng ngừa khắc phục xử lý đối với các nhóm dấu hiệu rủi ro của dự án. 62

2.2.1.4. Kiểm tra, giám sát các rủi ro phát sinh theo chu kỳ của dự án đầu tư vay vốn. 68

2.2.1.5. Hỗ trợ khách hàng thu hồi nợ để hạn chế rủi ro. 71

2.2.1.6. Kiểm tra, giám sát những rủi ro phát sinh bên trong chính từ các hoạt động của nhóm bộ phận chức năng chuyên môn. 72

2.2.1. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng công thương Chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội. 72

2.2.1.1. Những kết quả đạt được. 72

2.2.1.2. Những tồn tại. 75

2.2.1.3. Nguyên nhân. 79

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH THANH XUÂN HÀ NỘI. 85

3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng công thương Chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội. 85

3.1.1. Một số dự báo về môi trường kinh doanh. 85

3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới. 85

3.2. Giải pháp tăng cường khả năng quản lý rủi ro tín dụng tại

Ngân hàng công thương Chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội. 88

3.2.1. Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro. 88

3.2.2. Thực hiện phân tán rủi ro. 89

3.2.3. Nâng cao năng lực của cán bộ tín dụng, coi trọng cả phẩm đạo đức lẫn nghiệp vụ. 89

3.2.4. Tăng cường mối quan hệ tương tác giữa khách hàng và

ngân hàng 92

3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng và dự án đầu tư. 93

3.2.6. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu tư

cho vay vốn. 95

3.2.7. Nâng cao vai trò của kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 98

3.2.8. Đầu tư công nghệ hiện đại hóa hoạt động ngân hàng dễ dàng phát hiện và kiểm soát rủi ro. 99

3.3. Kiến nghị. 99

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 99

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 100

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng công thương Việt Nam. 102

LỜI KẾT 103

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104