MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG CHÍNH

Chương I: Tống quan về hoạt động của Ngân hàng Quốc tế 3

I/ Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế 3

II/ Lĩnh vực hoạt động của Ngâng hàng 5

III/ Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng 6

1/ Hoạt động huy động vốn 6

2/ Hoạt dộng tín dụng 8

3/ Hoạt động dịch vụ 9

4/ Hoạt động quảng cáo, khuyếch trương và quan hệ công chúng……..11

5/ Phát triển mạng lưới chi nhành 12

6/ Công nghệ Ngân hàng và thông tin 13

7/ Phát triển nguồn nhân lực 14

8/ Kết quả kinh doanh 15

Chương II: Lý thuyết về rủi ro 16

I/ Rủi ro trong hoạt động ngân hàng 16

1/ Khái niệm 16

2/ Phân loại rủi ro 17

2.1/ Rủi ro tín dụng 17

2.2/ Rủi ro kãi suất 18

2.3/ Rủi ro thanh khoản 19

2.4/ Rủi ro hối đoái 20

2.5/Rủi ro ngoại bảng 20

2.6/ Rủi ro quốc gia 21

2.7/ Rủi ro công nghệ và hoạt động 21

2.8/ Rủi ro khác 21

II/ Lý thuyết về rủi ro tín dụng 22

1/ Khái quát rủi ro với hoạt động ngân hàng 22

2/ Rủi ro tín dụng 22

2.1/ Nguyên nhân gây rủi ro 22

2.2/ Các tiêu thức đánh giá rủi ro tín dụng 24

Chương 3: Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng

của Ngân hàng Quốc tế 27

I/ Mô hình lý thuyết 27

1/ Số liệu đầu vào 27

2/ Mô hình đưa ra phân tích 28

2.1/ Mô hình ARCH 28

2.2/ Mô hình GARCH 29

2.3/ Mô hình T-ARCH 30

2.4/ Mô hình GARCH-M 31

II./ Quá trình phân tích 29

1/ Kiểm tra tính dừng của chuỗi 32

2/ Mô hình ARCH 36

3/ Mô hình GARCH 38

4/ Mô hình T-ARCH 41

5/ Mô hình GARCH-M 45

KẾT LUẬN 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50