MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3

1.1.1.Khái niệm về ngân hàng thương mại 3

1.1.2.Đặc điểm hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3

1.1.3.Phân loại hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 5

1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 8

1.2.1.Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 8

1.2.2. Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng 9

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 11

1.2.3.1.Nợ quá hạn 11

1.2.3.2.Các chỉ tiêu khác 13

1.3.Các đảm bảo tín dụng 14

1.3.1.Đảm bảo cá nhân 14

1.3.2. Đảm bảo thực tế 14

1.3.2.1.Quyền cầm giữ tài sản 14

1.3.2.2. Thế chấp tài sản 15

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ 16

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Quốc tế 16

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 16

2.1.2. Tổ chức quản lý hệ thống của VIBank 18

2.1.2.1. Ban Kiểm soát 18

2.1.2.2.Uỷ ban quản lý tài sản Nợ - Có 18

2.1.2.3.Uỷ ban Tín dụng 19

2.1.2.4. Ban điều hành 19

2.1.3. Tình hình hoạt động của VIBank 20

2.1.3.1. Hoạt động nguồn vốn 20

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 21

2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ 22

2.2 Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Quốc tế 23

2.2.1 Các mô hình sử dụng trong phân tích 23

2.2.1.1. Mô hình định tính 23

2.2.1.2. Mô hình định lượng 31

2.3 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của VIBank 36

2.3.1 Mô hình ARIMA 36

2.3.2 Mô hình ARCH 38

2.3.3 Mô hình GARCH 40

2.3.4 Mô hình GARCH – Mean 45

2.3.5 Các mô hình ARCH không đối xứng 49

2.3.5.1 Mô hình TGARCH 49

2.3.5.2 Mô hình EGARCH 51

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Quốc tế trong thời gian tới 57

3.1.1 Định hướng chung 57

3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 57

3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 59

3.2.1 Xây dựng bộ số liệu chuẩn 59

3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng theo ngành nghề kinh tế 60

3.2.3 Thực hiện đa dạng hoá phân tán rủi ro 61

3.2.4 Chú trọng nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng 62

3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn 63

3.2.6 Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ quá hạn và có biện pháp thu hồi những khoản nợ cũ 65

3.3 Kiến nghị 66

3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 66

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Quốc tế 67

KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LỤC 1 70

PHỤ LỤC 2 78