Mã tài liệu: 266148
Số trang: 29
Định dạng: zip
Dung lượng file: 657 Kb
Chuyên mục: Tổng hợp
MỤC LỤC.
A.ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
B. NỘI DUNG. 2
I. Lý thuyết về mô hình ARIMA và mô hình GARCH. 2
1. Mô hình ARIMA. 2
2. Mô hình ARCH. 3
3. Mô hình GARCH. 3
II.Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng. 4
1.Số liệu và nguồn gốc số liệu. 4
2. Kiểm định tính dừng của chuỗi lợi suất của vàng. 5
3. Ước lượng các tham số của mô hình ARIMA. 8
4.Ước lượng mô hình ARCH, GARCH. 11
4.1.Mô hình ARCH(p) 11
4.2. Mô hình GARCH. 19
III. Kết luận. 26
C. KẾT LUẬN. 27
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 28
Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem
Những tài liệu bạn đã xem
Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng
MỤC LỤC. A.ĐẶT VẤN ĐỀ. 1 B. NỘI DUNG. 2 I. Lý thuyết về mô hình ARIMA và mô hình GARCH. 2 1. Mô hình ARIMA. 2 2. Mô hình ARCH. 3 3. Mô hình GARCH. 3 II.Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng. 4 1.Số liệu và nguồn gốc số
zip Đăng bởi
mami_baby
