MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM 5

1.1.1 Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng 5

1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 7

1.1.3 Đặc điểm của rủi ro tín dụng 9

1.1.4 Những căn cứ chủ yếu để xác định mức độ rủi ro tín dụng 10

1.1.4.1 Nợ quá hạn 10

1.1.4.2 Phân loại nợ 10

1.1.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng 12

1.1.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 14

1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 15

1.2.1 Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng 15

1.2.2 Nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro tín dụng 16

1.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 16

1.2.3.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng - mô hình 6C 17

1.2.3.2 Các mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng 17

1.3 Nguyên tắc của Basel về quản lý rủi ro tín dụng 21

1.4 Áp dụng các mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN CỦA VCB QUẢNG NINH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của VCB 27

2.2. Giới thiệu về VCB Quảng Ninh: 28

2.1.1. Quá trình hoạt động và phát triển của VCB Quảng Ninh 28

2.3. Tình hình hoạt động tín dụng tại VCB Quảng Ninh. 32

2.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các khách hàng pháp nhân của VCB Quảng Ninh trong những năm gần đây. 32

2.3.2. Tình hình dư nợ tín dụng của VCB Quảng Ninh 33

2.3.3. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VCB Quảng Ninh 39

2..3.3.1. Tổ chức công tác quản trị rủi ro tín dụng 39

2.3.3.2 Hoạt động kiểm tra giám sát tín dụng. 41

2.3.4 Quy trình thẩm định và chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng pháp nhân của VCB Quảng Ninh 43

2.4. Thực trạng công tác phân loại nợ và trích lập DPRR tín dụng tại VCB Quảng Ninh 58

2.4.1. Các văn bản hướng dẫn của VCB TW về một số nội dung liên quan đến QĐ493 và QĐ18 58

2.4.2. Quy trình phân loại nợ và trích lập DPRR tín dụng tại VCB Quảng Ninh - Kết quả của việc phân loại 59

2.4.2.1 Quy trình phân loại nợ và trích lập DPRR tín dụng đang áp dụng tại VCB Quảng Ninh 60

2.4.2.2. Kết quả phân loại nợ 61

2.5. Giới thiệu mô hình hồi quy logitstic dùng trong dự báo rủi ro 64

2.5.1 Giới thiệu mô hình hồi quy logitstic 65

2.5.2 Ý nghĩa của hệ số đối với biến độc lập dạng nhị nguyên trong mô hình hồi quy logitstic 66

CHƯƠNG III: ÁP DỤNH MÔ HÌNH LOGIT PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỨ HẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN THUỘC VCB QUẢNG NINH

3.1. Lựa chọn biến số 69

3.1.1 Biến phụ thuộc 69

3.1.2. Biến độc lập 71

3.2. Chọn mẫu 73

3.3. Phân tích 74

3.3.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mà khách hàng pháp nhân có kết quả xếp hạng rơi vào nhóm 1 75

3.3.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mà khách hàng pháp nhân có kết quả xếp hạng rơi vào nhóm 2 82

3.3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mà khách hàng pháp nhân có kết quả xếp hạng rơi vào nhóm 3 88

3.4 Kiến nghị một số giải pháp trong khâu thẩm định cho vay nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh VCB Quảng Ninh 94

KẾT LUẬN