MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM 4

1.1 Rủi ro trong hoạt động Ngân hàng và thực trạng rủi ro tín dụng ở Việt Nam 4

1.1.1 Khái niệm về rủi ro 4

1.1.2 Các loại rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng 5

1.1.2.1 Rủi ro tín dụng 5

1.1.2.2 Rủi ro lãi suất 5

1.1.2.3 Rủi ro tỷ giá 7

1.1.2.4 Rủi ro thanh toán 7

1.1.2.5 Rủi ro trong dịch vụ bảo quản và quản lý chứng từ có giá 9

1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng 11

1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 11

1.2.2 Các hình thức biểu hiện của rủi ro tín dụng 14

1.2.2.1 Nợ có vấn đề 14

1.2.2.2 Nợ quá hạn 15

1.2.2.3 Nợ khó đòi 15

1.2.2.4 Lãi treo 16

1.2.2.5 Cơ cấu dư nợ tín dụng 17

1.2.2.6 Một số dấu hiệu khác 17

1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 18

1.2.3.1 Những nguyên nhân bất khả kháng 18

1.2.3.2 Nguyên nhân thuộc về chủ quan người vay 18

1.2.3.3 Nguyên nhân thuộc về Ngân hàng 19

1.2.4 Các loại rủi ro tín dụng 19

1.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 21

1.3.1 Quản trị rủi ro tổng hợp năm 2007 21

1.3.2 Định hướng năm 2008 24

1.3. 3 Hoạt động tín dụng của ngân hàng Techcombank trong 3 năm gần đây 24

1.3.4 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Techcombank 25

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG

TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 27

2.1 Một số tổ chức xếp hạng tín dụng 27

2.1.1 Trên thế giới 27

2.1.2 Tại Việt Nam 30

2.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Techcombank 33

2.2.1 Khái niệm xếp hạng doanh nghiệp 33

2.2.2 Mục đích, đối tượng và phạm vi áp dụng 34

2.2.3 Quy trình thực hiện và hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp trên phần mềm T24 35

2.2.3.1 Các chỉ tiêu định lượng 36

2.2.3.2 Các chỉ tiêu định tính bao gồm các tiêu chí sau 40

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT TRONG XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG 48

3.1 Mô hình Logit 48

3.2 Ứng dụng mô hình Logit vào xếp hạng khách hàng 50

3.2.1 Áp dụng mô hình Logistic với đầy đủ các biến số vào một số khách hàng của Ngân hàng Techcombank _chi nhánh Hà Nội 52

3.2.2 Ứng dụng mô hình Logit dự báo tình trạng nợ cho ba doanh nghiệp tiêu biểu 75

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84