MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU - 1 -

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN - 2 -

1. Rủi ro và quản lý rủi ro. - 2 -

1.1. Khái niệm rủi ro. - 2 -

1.2. Rủi ro trong đầu tư. - 2 -

1.3. Quản lý rủi ro trong đầu tư. - 2 -

1.4. Các phương pháp đánh giá rủi ro. - 4 -

1.4.1. Phân tích độ nhạy. - 4 -

1.4.2. Phân tích theo kịch bản và phân tích xác suất. - 4 -

1.4.3. Phương pháp điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu. - 6 -

1.4.4. Phương pháp hệ số tin cậy. - 6 -

1.5. Lựa chọn các phương án đầu tư trong điều kiện rủi ro. - 6 -

1.6. Phòng chống rủi ro. - 7 -

2. Công tác thẩm định dự án đầu tư trong ngân hàng - 7 -

2.1. Ngân hàng và các nghiệp vụ chủ yếu - 7 -

2.2. Hoạt động tín dụng tại ngân hàng. - 9 -

2.2.1. Khái niệm hoạt động tín dụng tại ngân hàng. - 9 -

2.2.2. Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng. - 10 -

2.2.3. Quy trình phân tích tín dụng. - 10 -

2.3. Rủi ro và quản lý rủi ro trong công tác thẩm đinh dự án tại ngân hàng - 11 -

2.3.1. Khái niệm, mục đích, yêu cầu và quy trình thẩm định dự án đầu tư - 11 -

2.3.2. Sự cần thiết phải thẩm định dự án trong ngân hàng - 13 -

2.3.3. Rủi ro trong thẩm định dự án tại ngân hàng - 14 -

2.3.3.1. Nội dung thẩm định dư án đầu tư. - 14 -

2.3.3.2. Các loại rủi ro có thế xảy ra trong thẩm định dự án ở ngân hàng - 15 -

Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KHI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG - 16 -

1. Khái quát về ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng: - 16 -

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. - 16 -

1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. - 17 -

1.2.1. Cơ cấu tổ chức: - 17 -

1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. - 18 -

1.2.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng - 18 -

1.2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. - 19 -

1.3. Một số hoạt động chủ yếu. - 22 -

1.3.1. Một số hoạt động chủ yếu của chi nhánh. - 22 -

1.3.1.1. Huy động vốn. - 22 -

1.3.1.2. Hoạt động tín dụng. - 22 -

1.3.1.3. Hoạt động thanh toán quốc tế. - 23 -

1.3.1.4. Các hoạt động khác. - 23 -

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. - 24 -

2. Vài nét về công tác thẩm định tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. - 24 -

2.1. Mục tiêu của công tác thẩm định. - 24 -

2.2. Phương pháp thẩm định. - 25 -

2.3. Nội dung thẩm định. - 26 -

2.4. Tình hình thẩm định tại Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. - 28 -

3. Thực trạng quản lý rủi ro trong công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng - 29 -

3.1. Phương pháp quản lý rủi ro trong thẩm định dự án tại ngân hàng. - 29 -

3.2. Quy trình quản lý rủi ro trong thẩm định dự án. - 31 -

3.2.1. Nhận diện rủi ro. - 32 -

3.2.2. Phân tích và đánh giá rủi ro. - 33 -

3.2.3. Các giải pháp sử dụng nhằm phòng ngừa và hạn chế các loại rủi ro. - 38 -

3.3. Nội dung quản lý rủi ro trong thẩm định dự án. - 39 -

3.4. Tổng hợp các loại rủi ro xảy ra trong thẩm định dự án tại ngân hàng. - 41 -

3.4.1. Rủi ro về mặt pháp lý. - 41 -

3.4.2. Rủi ro về cơ chế chính sách. - 41 -

3.4.3. Rủi ro về thị trường, thu nhập, thanh toán. - 42 -

3.4.4. Rủi ro về khả năng cung cấp yếu tố đầu vào. - 42 -

3.4.5. Rủi ro về các điều kiện kinh tế vĩ mô. - 43 -

3.4.6. Rủi ro trong quá trình xây dựng, thi công công trình. - 43 -

3.5. Nhân lực cho công tác quản lý rủi ro. - 43 -

4. Ví dụ minh hoạ cụ thể. - 44 -

4.1. Giới thiệu về khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang. - 44 -

4.2. Nhu cầu của khách hàng. - 45 -

4.3. Quan hệ với các tổ chức tín dụng : - 45 -

4.4. Công tác quản lý rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn của công ty Minh Quang. - 46 -

4.5.1. Dự án “xây dựng kho gas tại Hải Phòng”. - 46 -

4.5.2. Quá trình quản lý rủi ro trong thẩm định dự án xây dựng kho gas - 50 -

5. Đánh giá công tác quản lý rủi ro trong thẩm định dự án tại ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. - 60 -

5.1. Những kết quả đã đạt được. - 60 -

5.2. Những hạn chế và nguyên nhân. - 61 -

5.2.1. Hạn chế của công tác quản lỷ rủi ro tại ngân hàng Đông Nam Á CN Hai Bà Trưng. - 61 -

5.2.2. Nguyên nhân. - 62 -

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG - 63 -

1. Định hướng hoạt động tại ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng trong thời gian tới. - 63 -

2. Một số giải pháp đối với công tác quản lý rủi ro trong thẩm định dự án tại chi nhánh. - 63 -

2.1. Giải pháp về tuyển chọn và đào tạo cán bộ. - 63 -

2.2. Giải pháp về thông tin. - 65 -

2.3. Giải pháp về quy trình, phương pháp quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý rủi ro. - 66 -

2.4. Một số giải pháp khác. - 67 -

2.4.1. Tư vấn cho các dự án trong quá trình hoạt động. - 67 -

2.4.2. Không ngừng tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu tư cho vay vốn. - 68 -

2.4.3. Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo. - 68 -

2.4.4. Nâng cao vai trò của kiểm tra, kiểm soát nội bộ. - 69 -

2.4.5. Hoàn thiện, hiện đại hoá hạ tầng công nghệ. - 69 -

2.4.6. Thực hiện đúng các quy chế, quy định về thẩm đinh và quản lý rủi ro dự án đầu tư. - 70 -

3. Một số kiến nghị - 70 -

3.1. Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành có liên quan. - 70 -

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt nam. - 71 -

3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Đông Nam Á. - 71 -

3.4. Kiến nghị với chủ đầu tư. - 72 -

KẾT LUẬN - 73 -

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 74 -