MỤC LỤC

Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 1

1. Rủi ro và đánh giá rủi ro. 1

1.1. Khái niệm rủi ro. 1

1.2. Rủi ro trong đầu tư. 1

1.3. Đánh giá rủi ro. 2

1.4. Các phương pháp đánh giá rủi ro. 3

1.4.1. Phân tích độ nhạy. 3

1.4.2. Phân tích theo kịch bản và phân tích xác suất. 3

1.4.3. Phương pháp điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu. 5

1.4.4. Phương pháp hệ số tin cậy. 5

2. Đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án đầu tư trong ngân hàng 5

2.1. Ngân hàng và các nghiệp vụ chủ yếu 5

2.2. Hoạt động tín dụng tại ngân hàng. 7

2.3. Rủi ro và đánh giá rủi ro khi thẩm đinh dự án tại ngân hàng 9

2.3.1. Khái niệm, mục đích, yêu cầu và quy trình thẩm định dự án đầu tư 9

2.3.2. Sự cần thiết phải thẩm định dự án trong ngân hàng 11

2.3.3. Đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng 12

Chương II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KHI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 14

1. Khái quát về ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng: 14

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. 14

1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 15

1.2.1. Cơ cấu tổ chức: 15

1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 16

1.3. Một số hoạt động chủ yếu. 20

1.3.1. Một số hoạt động chủ yếu của chi nhánh. 20

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 23

2. Thực trạng đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng 24

2.1. Vài nét về công tác thẩm định tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. 24

2.1.1. Mục tiêu của công tác thẩm định. 24

2.1.2. Phương pháp thẩm định. 24

2.1.3. Nội dung thẩm định. 25

2.1.4. Tình hình thẩm định tại Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. 27

2.2. Công tác đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng. 29

2.2.1 Phương pháp đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng. 29

2.2.2. Quy trình quản lý rủi ro trong thẩm định dự án. 32

2.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tại ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai bà Trưng.. 34

2.2.4. Các giải pháp sử dụng nhằm phòng ngừa và hạn chế các loại rủi ro. 44

2.2.5. Nhân lực cho công tác quản lý rủi ro. 45

3. Ví dụ minh hoạ cụ thể. 46

3.1. Giới thiệu về khách hàng: 46

3.2. Nhu cầu của khách hàng. 47

3.3. Quan hệ với các tổ chức tín dụng : 47

3.4. Công tác đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án vay vốn của công ty Minh Quang. 48

3.4.1. Giới thiệu khái quát về Dự án “xây dựng kho gas tại Hải Phòng”. 48

3.4.2. Quá trình đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án xây dựng kho gas 53

4. Đánh giá công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng. 64

4.1. Những kết quả đã đạt được. 64

4.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 66

4.2.1. Hạn chế của công tác quản lỷ rủi ro tại ngân hàng Đông Nam Á CN Hai Bà Trưng. 66

4.2.2. Nguyên nhân. 67

Chương III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KHI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 69

1. Định hướng hoạt động tại ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng trong thời gian tới. 69

2. Một số giải pháp đối với công tác đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại chi nhánh. 70

2.1. Giải pháp về tuyển chọn và đào tạo cán bộ. 70

2.2. Giải pháp về thông tin. 71

2.3. Giải pháp về quy trình, phương pháp đánh giá rủi ro, nâng cao chất lượng thẩm định và đánh giá rủi ro. 73

2.4. Một số giải pháp khác. 75

2.4.1 Đánh giá rủi ro định ký, xếp loại khách hàng. 75

2.4.2. Tư vấn cho các dự án trong quá trình hoạt động. 76

2.4.3. Không ngừng tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu tư cho vay vốn. 76

2.4.4. Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo. 77

2.4.5. Nâng cao vai trò của kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 77

2.4.6. Hoàn thiện, hiện đại hoá hạ tầng công nghệ. 78

3. Một số kiến nghị 79

3.1. Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành có liên quan. 79

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt nam. 80

3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Đông Nam Á. 80

3.4. Kiến nghị với chủ đầu tư. 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83