MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG I:THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1.Tổng quan về thị trường ngoại hối 6

1.1.1.Sự hình thành và phát triển của thị trường ngoại hối 6

1.1.1.1.Khái niệm thị trường ngoại hối 6

1.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của thị trường ngoại hối 7

1.1.2.Đặc điểm và chức năng của thị trường ngoại hối 13

1.1.2.1. Những đặc điểm của thị trường ngoại hối(Forex) 13

1.1.2.2. Các chức năng của thị trường ngoại hối 15

1.2.Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của NHTM 16

1.2.1.Nghiệp vụ kinh doanh giao ngay 16

1.2.1.2.Tổ chức của thị trường giao ngay 17

1.2.2.Nghiệp vụ kinh doanh kỳ hạn 19

1.2.2.1. Khái niệm và các vấn đề cơ bản 19

1.2.2.2. Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn 20

1.2.3.Nghiệp vụ kinh doanh hoán đổi(Swap): 24

1.2.3.1. Khái niệm và những đặc điểm 24

1.2.3.2. Tỷ giá hoán đổi-Swap rates 26

1.2.4. Nghiệp vụ kinh doanh tương lai 27

1.2.4.1.Khái niệm và những đặc điểm 27

1.2.4.2. So sánh giữa thị trường kỳ hạn và thị trường tương lai 28

1.2.5. Nghiệp vụ kinh doanh quyền chọn 29

1.2.5.1.Khái niệm 29

1.2.5.2.Những quy tắc ứng dụng quyền chọn tiền tệ 31

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại hối tại NHTM 32

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHTMCPQD 35

2.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần quân đội 35

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 35

2.1.2.Tổ chức bộ máy của NHTMCPQD 36

2.1.3.Tổ chức hoạt động kinh doanh tại NHTMCPQD 38

2.1.3.1.Kinh doanh trong nước 38

2.1.3.2.Kinh doanh trên thị trường quốc tế 39

2.1.3.3.Cơ sở pháp lý để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh 40

2.2.Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối tại NHTMCPQD 41

2.2.1.Nghiệp vụ kinh doanh giao ngay 41

2.2.1.1.Xác định tỷ giá giao ngay 42

2.2.1.2.Xác định tỷ giá chéo VND với các ngoại tệ khác 42

2.2.1.3.Thực trạng kinh doanh trên thị trường bán lẻ 43

2.2.1.4.Thực trạng kinh doanh trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 44

2.2.2.Nghiệp vụ kinh doanh kỳ hạn 46

2.2.2.1.Xác định tỷ giá kỳ hạn 47

2.2.2.2.Lượng hóa về độ lệch giữa tỷ giá kỳ hạn theo các thông số thị trường và theo các quy định của NHNN 48

2.2.2.3.Thực trạng về giao dịch kỳ hạn trong thời gian qua: 51

2.2.3.Các nghiệp vụ giao dịch khác 53

2.3.Đánh giá chung 53

2.3.1.Những kết quả đạt được 53

2.3.2.Những vấn đề còn tồn tại 55

CHƯƠNG III:NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHTMCPQD 58

3.1.Những quan điểm mang tính định hướng chủ yếu trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại NHTM 58

3.1.1. Mục tiêu về chính sách tiền tệ của NHNN đến năm 2010 58

3.1.2.Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM 59

3.2.Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại NHTMCPQD 60

3.2.1.Giải pháp đối với ngân hàng 61

3.2.2.Giải pháp đối với NHNN 70

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77