Mục lục

Chương I: ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại

1.1. Vai trò Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế . Trang 1

1.1.1. Định nghĩa . Trang 1

1.1.2. Chức năng . Trang 1

1.2. Tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM Trang 3

1.2.1. Tín dụng Ngân hàng Trang 3

1.2.2. Nguyên tắc trong hoạt động tín dụng . Trang 7

1.2.3. Rủi ro tín dụng . Trang 8

1.3. Quản lý rủi ro tín dụng . Trang 12

1.3.1. Khái niệm Trang 12

1.3.2. ý nghĩa Trang 12

1.3.3. Nguyên tắc . Trang 13

1.3.4. Phân tích tín dụng Trang 13

1.3.5. Đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng Trang 14

Chương II: Tổng quan về hoạt động tín dụng của các ngân hàng

thương mại tại TP.HCM

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội và Hệ thống Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh . Trang 18

2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội Trang 18

2.1.2. Hệ thống NHTM trên địa bàn TP.HCM Trang 19

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại TP.Hồ Chí Minh Trang 20

Chương III: thiết kế nghiên cứu ­ kết quả điều tra

3.1. Soạn thảo câu hỏi điều tra . Trang 28

3.2. Qui mô điều tra . Trang 29

3.3. Kết quả điều tra . Trang 29

3.3.1. Kết quả điều tra nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng Trang 30

3.3.2. Kết quả điều tra về các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng . Trang 38

chương IV : thảo luận và ứng dụng chính sách trong quản lý rủi ro tín

dụng của các NHTM

4.1. Các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng Trang 47

4.1.1. Rủi ro tín dụng do xử lý TSĐB khó khăn Trang 47

4.1.2. Rủi ro tín dụng do Ngân hàng thiếu căn cứ để thẩm định các thông tin

khách hàng cung cấp . Trang 48

4.1.3. Rủi ro tín dụng do Ngân hàng thương mại thiếu kiểm tra, kiểm soát sau

khi cho vay . . Trang 48

4.1.4. Rủi ro tín dụng do trình độ CBTD còn yếu Trang 49

4.1.5. Rủi ro tín dụng là do Ngân hàng thiếu thông tin về khách hàng trong quá

trình thẩm định, cho vay Trang 49

4.1.6. Rủi ro tín dụng do khách hàng cố ý lừa đảo . Trang 50

4.1.7. Rủi ro tín dụng do hành lang pháp lý trong hoạt động Ngân hàng không

đồng bộ, các cơ quan pháp luật còn hình sự hóa các quan hệ kinh tế . Trang 50

4.2. Các giải pháp vĩ mô để quản lý rủi ro tín dụng Trang 52

4.2.1. Chính phủ cần phải xây dựng trung tâm thông tin doanh nghiệp và thị

trường Trang 52

4.2.2. Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tránh hình sự hóa

các quan hệ kinh tế Trang 55

4.2.3. Xác lập quyền sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch . Trang 56

4.2.4. Chính phủ cần xây dựng cơ chế và thực thi xử lý tài sản đảm bảo nhanh

chóng . Trang 56

4.2.5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa . Trang 59

4.3. Nhóm biện pháp của chính các Ngân hàng thương mại . Trang 60

4.3.1. Các giải pháp liên quan tới chất lượng CBTD (đào tạo, tiền lương, thưởng,

cơ hội thăng tiến .) Trang 60

4.3.2. NHTM phải có bộ phận cập nhật thông tin thị trường, các ngành nghề

SXKD, thông tin cảnh báo rủi ro, doanh nghiệp phá sản . Trang 61

4.3.3. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng . Trang 63

4.3.4. Kiểm tra, kiểm soát sau các khoản vay thường xuyên Trang 65

kết luận

Phụ lục

tài liệu tham khảo

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài :

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có bước phát triển

mới, toàn diện hơn và vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó. Kinh tế tăng trưởng

với tốc độ năm sau cao hơn năm trước: Năm 2001 là 6,89%; 2002 là 7,04% và 2003 là

7,24%, bình quân 3 năm đạt 7,1%. Các Ngân hàng Thương mại cũng đã có nhiều đổi

mới, phát triển và thể hiện vai trò “chìa khóa” trợ giúp cho các doanh nghiệp và cá

nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Tại các NHTM, hoạt động tín dụng chiếm từ 80% - 90% nghiệp vụ tài sản Có và

có tới 60% - 80% thu nhập từ hoạt động tín dụng. Thực tế đổ vỡ tín dụng sau khủng

hoảng kinh tế khu vực năm 1997 và hàng loạt các vụ án lớn như: Tamexco, Epco-Minh

Phụng, Trần Xuân Hoa .cho thấy hoạt động tín dụng chứa đựng rủi ro tiềm tàng. Tổn

thất trong giai đoạn này đối với hệ thống ngân hàng là vô cùng nặng nề, không chỉ ở

tài sản, uy tín kinh doanh mà là con người, lòng tin của người dân đối với cơ chế,

chính sách.

Trong môi trường hoạt động đầy rủi ro, đặc biệt tại thị trường TP. Hồ Chí Minh,

hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân hàng đang đứng trước những khó khăn, thách

thức tiềm ẩn. Trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng thương mại và sức ép

của tiến trình hội nhập, hoạt động tín dụng mặc dù đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn

thực hiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập, cần đổi mới. Quản trị rủi ro tín dụng, tạo sự an

toàn trong kinh doanh Ngân hàng phải được coi là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho

quá trình phát triển Ngân hàng thương mại một cách bền vững. Chính vì vậy, Phòng

ngừa và quản lý rủi ro tín dụng đang là mối quan tâm hàng đầu trên phương diện lý

thuyết cũng như trong thực tiễn.

5

Xuất phát từ ý nghĩa đó, tác giả mạnh dạn đóng góp quan điểm của mình qua đề

tài: “Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Nghiên cứu lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại và quản lý rủi ro tín dụng.

- Thu thập dữ liệu điều tra, phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động và quản

lý rủi ro tín dụng để từ đó xác định những nguyên nhân rủi ro tín dụng.

- Đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng trên cơ sở kết quả điều tra tại các

ngân hàng thương mại trên địa bàn TP-Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu là hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại

trên địa bàn TP. HCM nhằm trả lời các câu hỏi:

* Những nguyên nhân chính xảy ra rủi ro tín dụng?

* Những giải pháp vĩ mô chủ yếu để quản lý rủi ro tín dụng ?

* Những biện pháp cơ bản của các NHTM để quản lý rủi ro tín dụng?

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật

biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; phương pháp điều tra, thống kê, phương pháp

so sánh, ứng dụng công cụ phân tích tổng hợp để phân tích các số liệu điều tra kết hợp

với những lý luận khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu của luận văn.

5. Nguồn dữ liệu:

ã Nguồn dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông tin trả lời theo phiếu điều tra từ các

cán bộ tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM;

ã Nguồn dữ liệu thứ cấp: