LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế hiện đại, sự phát triển của các ngân hàng thương mại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp và điều chuyển vốn. Ngân hàng kinh doanh trên lĩnh vực vô cùng nhạy cảm là tiền tệ, các vấn đề xung quanh lĩnh vực này luôn được xem xét một cách hết sức thận trọng vì có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của ngân hàng nói riêng và của cả nên kinh tế nói chung. Hoạt động quản lý thanh khoản đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Tính thanh khoản hay tính lỏng là khả năng chuyển hoá thành tiền của tài sản. Ngân hàng có đáp ứng được thanh khoản thì mới có thể đầu tư có hiệu quả nhằm tối đa hoá lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và tránh được nguy cơ phá sản.

Trước bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, cạnh tranh ngày càng gay gắt không những giữa các ngân hàng trong nước mà còn có cả nước ngoài thì việc quản lý nguồn vốn và tài sản nhằm đáp ứng thanh khoản cao lại càng cần thiết và trở thành một đề tài nóng bỏng. Việc đảm bảo tính thanh khoản không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng đó mà còn ảnh hưởng đến tính an toàn của cả hệ thống. Đặc biệt trong thời gian qua, cuộc khủng hoảng thanh khoản khiến một loạt các ngân hàng lớn hàng đầu nước Mỹ bị phá sản tạo ra cơn bão tài chính khắp toàn cầu, nền kinh tế thế giới lâm vào suy thoái càng làm cho công tác quản lý thanh khoản của các ngân hàng cần được chú trọng hơn. Rủi ro tín dụng hay các rủi ro khác đều xảy ra thường xuyên và song hành cùng với hoạt động của ngân hàng, nhưng trường hợp dẫn tới phá sản. Trong khi đó rủi ro thanh khoản luôn tiềm ẩn mối đe doạ cho hoạt động của ngân hàng và có thể gây hiệu ứng dẫn đến phá sản cao. Trên cơ sở đó, em xin chọn đề tài lý thuyết tài chính - tiền tệ : “Quản lý thanh khoản trong ngân hàng thương mại”.

Đề tài này sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và dựa trên một số nguồn tư liệu có sẵn. Kết cấu gồm 3 phần:

Phần I Giới thiệu chung về NHTM

Phần II Thanh khoản và rủi ro thanh khoản

Phần III Quản lý thanh khoản tại ngân hàng thương mại

Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phan Thị Thu Hà đã tận tình giúp đỡ em để hoàn thành được đề án này. Do nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như thời gian nên đề án còn nhiều sai sót rất mong được sự chỉ bảo của thầy cô.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

PHẦN 2: THANH KHOẢN VÀ RỦI RO THANH KHOẢN 6

I. KHÁI NIỆM 6

1.1. Tính thanh khoản của tài sản 6

1.2. Tính thanh khoản của nguồn 6

1.3. Cung và cầu thanh khoản, mua và bán thanh khoản 7

1.4. Rủi ro thanh khoản 7

II. CÁC CHỈ TIÊU THANH KHOẢN 9

PHẦN 3: QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11

I. KHÁI NIỆM 11

II. MỤC TIÊU QUẢN LÝ THANH KHOẢN 12

III. NỘI DUNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN 12

3.1. Xác định cầu thanh khoản 13

3.2. Xác định cung thanh khoản 14

IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN 20

4.1. Nhân tố chủ quan 20

4.2. Nhân tố khách quan 21

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22