MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Các khái niệm liên quan đến thanh khoản 4

1.1.1. Dự trữ thanh toán 4

1.1.1.1. Vốn khả dụng 4

1.1.1.2. Dự trữ thanh toán 4

1.1.2. Thanh khoản 5

1.1.2.1. Thanh khoản của ngân hàng 5

1.1.2.2. Tính thanh khoản của tài sản 5

1.1.2.3. Tính thanh khoản của nguồn 6

1.1.3. Rủi ro thanh khoản 6

1.1.4. Khe hở thanh khoản 7

1.2. Nội dung quản lý thanh khoản 8

1.2.1. Xác định mục tiêu của quản lý thanh khoản 8

1.2.2. Xác định cung cầu thanh khoản 9

1.2.2.1. Xác định cung thanh khoản 9

1.2.2.2. Xác định cầu thanh khoản 11

1.2.3. Xử lý trạng thái thanh khoản 13

1.2.3.1. Xử lý khi dư thừa thanh khoản 13

1.2.3.2. Xử lý khi thiếu hụt thanh khoản 15

1.3. Phương pháp quản lý thanh khoản 16

1.3.1. Quản lý thanh khoản theo phương pháp truyền thống 16

1.3.1.1. Nội dung của phương pháp 16

1.3.1.2. Điều kiện áp dụng 19

1.3.1.3. Đánh giá phương pháp 19

1.3.2. Quản lý theo phương pháp hiện đại 21

1.3.2.1 Nội dung phương pháp 21

1.3.2.2. Điều kiện áp dụng 26

1.3.2.3. Đánh giá ưu nhược điểm 26

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thanh khoản 27

1.4.1. Nguyên nhân phát sinh nhu cầu thanh khoản 27

1.4.2. Kỳ hạn của nhu cầu thanh khoản 27

1.4.3. Khả năng tham gia các thị trường tiền tệ 28

1.4.4. Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 28

1.4.5. Chi phí của nguồn thanh khoản 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NHCTVN 30

2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh 30

2.1.1. Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2003 – 2008 30

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất của NHCTVN 32

2.1.3. Tình hình huy động vốn NHCT Việt Nam 32

2.1.4. Tình hình cho vay của NHCTVN 34

2.2 Thực trạng quản lý thanh khoản 36

2.2.1. Cơ sở pháp lý về quản lý thanh khoản 36

2.2.2. Tổ chức quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 36

2.2.3.Quy trình quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 38

2.2.3.1. Quy trình quản lý thanh khoản theo định kì 38

2.2.3.2. Quy trình quản lý thanh khoản hàng ngày 39

2.2.4. Trạng thái thanh khoản 43

2.2.5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 44

2.2.5.1. Những thuận lợi 44

2.2.5.2. Hạn chế 47

2.2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế 47

CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN 50

3.1. Định hướng phát triển kinh doanh 50

3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản 50

3.2.1. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản 50

3.2.1.1. Đổi mới mô hình quản lý thanh khoản 51

3.2.1.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản 52

3.2.1.3. Phát triển nền tảng công nghệ và làm chủ hệ thống thông tin 53

3.2.1.4. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ 54

3.2.1.5. Phát triển thương hiệu, uy tín nhằm nâng cao vị thế của ngân hàng: 54

3.2.1.6. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 55