NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng biểu Trang

Mở đầu 1

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại 4

1.2 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 4

1.2.1 Khái niệm về rủi ro 4

1.2.2 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5

1.2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 6

1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 7

1.2.5 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

và nền kinh tế -xã hội 8

1.3 Quản trị rủi ro thanh khoản 9

1.3.1 Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản 9

1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản 13

1.3.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản . 10

1.3.4 Cung và cầu về thanh khoản 11

1.3.5 Đánh giá trạng thái thanh khoản 12

1.3.6 Chiến lược quản trị thanh khoản 12

1.3.6.1 Đường lối chung về quản trị thanh khoản 12

1.3.6.2 Các chiến lược quản trị thanh khoản 13

1.3.7 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản 17

1.3.7.1 Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng

cho kinh doanh 17

1.3.7.2 Đảm bảo về tỷ lệ khả năng chi trả 17

1.3.7.3 Sử dụng các phương pháp dự báo thanh khoản 17

1.3.8 Các tiêu chuẩn cuối cùng cho việc đánh giá quản trị thanh

khoản 21

1.4 Kiểm định các giả thiết về khả năng thanh khoản 22

1.4.1 Kiểm định về chỉ số trạng thái tiền mặt H3 23

1.4.2 Kiểm định về chỉ số năng lực cho vay H4 24

1.4.3 Kiểm định về chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng H5 24

1.4.4 Kiểm định về chỉ số chứng khoán thanh khoản H6 25

Kết luận Chương 1 26

Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN

TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

27

2.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 27

2.1.1 Bức tranh tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt

Nam 27

2.1.2 Tác động của điều kiện kinh tế vĩ mô đến hoạt động của hệ

thống ngân hàng thương mại Việt Nam 31

2.2 Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân

hàng thương mại Việt Nam 33

2.2.1 Vốn điều lệ và hệ số CAR 35

2.2.2 Hệ số H1 và H2 38

2.2.3 Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 40

2.2.4 Chỉ số năng lực cho vay H4 . 42

2.2.5 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng H5 43

2.2.6 Chỉ số chứng khoán thanh khoản H6 45

2.2.7 Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7 46

2.2.8 Chỉ số (tiền mặt+tiền gửi tại các TCTD)/tiền gửi khách hàng H8 47

2.3 Trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(BIDV) .49

2.3.1 Quy định về hoạt động quản trị thanh khoản 49

2.3.2 Thanh khoản và quản trị thanh khoản tại BIDV 52

Đánh giá chung về thanh khoản và quản trị thanh khoản

của các ngân hàng thương mại Việt Nam 53

Kết luận Chương 2 55

Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 56

3.1 Định hướng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam đến

năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020 56

3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm

2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020 .56

3.1.2 Định hướng phát triển các tổ chức tín dụng đến năm 2010 và

định hướng chiến lược đến năm 2020 57

3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong

các ngân hàng thương mại Việt Nam 58

3.2.1 Về phía Chính phủ 58

3.2.1.1 Một ngân hàng trung ương độc lập và đủ mạnh 58

3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập 59

3.2.1.3 Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà

nước 60

3.2.2 Về phía Ngân hàng Nhà nước 60

3.2.2.1 Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ 60

3.2.2.2 Kiểm soát việc thành lập ngân hàng thương mại 61

3.2.2.3 Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt

động của các ngân hàng thương mại 62

3.2.3 Về phía các ngân hàng thương mại 63

3.2.3.1 Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết . 63

3.2.3.2 Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô 64

3.2.3.3 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp 64

3.2.3.4 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có” - tài sản “Nợ” 65

3.2.3.5 Gắn rủi ro thanh khoản với rủi ro thị trường trong quản trị 66

3.2.3.6 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá nội bộ 67

3.2.3.7 Thiết lập mô hình tổ chức phù hợp 68

3.2.3.8 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức

nghề nghiệp 69

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo

Phụ lục