MỤC LỤC

Lời cảm ơn

A- Giới thiệu

B- nội dung

Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán. 4

I. Thị trường chứng khoán 4

1. Khái quát chung về thị trường chứng khoán 4

1.1Khái niệm chung về thị trường chứng khoán 4

1.2 Các loại hàng hóa của thị trường chứng khoán. 5

1.3 các thành phần tham gia thị trường. 7

2. Các rủi ro của chứng khoán trên thị trường và phân tán rủi ro 8

2.1 Mức e ngại rủi ro và hàm hữu dụng. 10

2.2 Lợi suất và rủi ro của danh mục đầu tư. 11

3. Đôi nét về thị trường chứng khoán việt nam 12

Chương II: Sơ lược các công cụ toán học được áp dụng vào phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất cổ phiếu và ứng dụng trong thực tế. 14

I. Các công cụ toán học được áp dụng vào phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất cổ phiếu. 14

1.Chuỗi lợi suất giá của cổ phiếu 14

2. Phân tích rủi ro lợi suất thông qua mô tả thống kê : hệ số nhọn và hệ số bất đối xứng 14

3 Phân tích chuỗi lợi suất bằng các mô hình kinh tế lượng. 15

II.Áp dụng vào thị trường việt nam 24

1.Các quan sát và phân tích về lợi suất các cổ phiếu của ngành Vận tải. 24

1.1 Chuỗi lợi suất cổ phiếu HAX. 24

1.2 Chuỗi lợi suất cổ phiếu HTV 31

1.3 Chuỗi lợi suất PJT 36

1.4 Chuỗi lợi suất SFI 41

1.5 Chuỗi lợi suất SHC 45

1.6 Chuỗi lợi suất TSM 50

1.7 Chuỗi lợi suất VFC 53

2. .Đánh giá xếp loại rủi ro lợi suất các cổ phiếu của ngành vận tải 58

2.1 Đánh giá rủi ro lợi suất dựa vào hệ số nhọn và hệ số bất đối xứng 58

2.2. Đánh giá rủi ro lợi suất của cổ phiếu thông qua hệ số xác định bội 59

Chương III: Đánh giá kiến nghị 62

1 Thực trạng việc phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 62

2. Giải pháp trong việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 63

3 .Áp dụng các công cụ vào phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất giá của các cổ phiêu trên thị trường.và ý nghĩa của các thông tin 64

C_KẾT LUẬN 65