MỤC LỤC

CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO 8

I – RỦI RO VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 8

1. Khái niệm “Rủi ro” 8

2. Đặc trưng 9

3. Rủi ro trong hoạt động đầu tư 9

3.1. Khái quát về hoạt động đầu tư 9

3.2. Khái quát về dự án đầu tư 12

3.2.1.Khái niệm 12

3.2.2.Đặc điểm 13

3.2.3.Rủi ro trong hoạt động đầu tư 14

4. Phân loại 14

4.1. Trên phương diện Doanh nghiệp 14

4.1.1. Theo một số nhà kinh tế học 14

4.1.2. Theo khía cạnh bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp 15

4.1.3. Theo môi trường hoạt động của Doanh nghiệp 17

4.1.4. Theo phạm vi tác động 18

4.1.5. Theo đặc tính vận động của rủi ro 18

4.2. Trên phương diện đầu tư 19

4.2.1. Theo quá trình ra quyết định đầu tư 19

4.2.2. Rủi ro theo tiến trình lập và thực hiện dự án đầu tư 20

5. Nguồn gốc rủi ro 21

II – QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP 22

1. Sự cần thiết của Quản trị rủi ro đối với Doanh nghiệp 22

2. Vai trò của Quản trị rủi ro trong Doanh nghiệp 23

3. Nội dung quản trị rủi ro trong Doanh nghiệp 24

3.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong Doanh nghiệp 24

3.2. Quy trình quản trị rủi ro 25

3.2.1. Khái niệm quy trình quản trị rủi ro 25

3.2.2. Các bước trong quy trình quản trị rủi ro 25

3.2.2.1. Nhận diện rủi ro 26

3.2.2.2. Đo lường rủi ro 27

4. Phân tích, đánh giá rủi ro 34

4.1. Phân tích độ nhạy 34

4.2. Phân tích hoà vốn 35

4.3. Phân tích kịch bản 36

4.4. Những phương pháp phân tích rủi ro dựa trên xác suất 36

4.4.1. Giá trị kỳ vọng 36

4.4.2. Mô phỏng 38

4.4.3. Mô phỏng Monte Carlo 38

4.4.4. Cây quyết định 40

4.4.5. Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp 40

5. Thực hiện quản trị rủi ro 41

5.1. Tiến trình trong quản trị rủi ro 42

5.2. SPC và quản trị rủi ro 42

5.3. Quản trị rủi ro trong Doanh nghiệp theo vòng đời của sản phẩm 44

6. Quản trị rủi ro trong dự án đầu tư 45

6.1. Một số nhóm rủi ro đối với các dự án đầu tư nói chung 45

6.2. Một số nhóm rủi ro đối với các Dự án đầu tư phát triển 47

6.2.1. Rủi ro nội tại 47

6.2.2.Những rủi ro từ môi trường bên ngoài. 50

51

CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN PHÚ THÁI 51

I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ THÁI 51

1. Quá trình hình thành, phát triển 51

1.1. Lịch sử hình thành 51

1.2. Tên và trụ sở chính 51

1.3. Vốn điều lệ 51

1.4. Lĩnh vực hoạt động 51

1.5. Tầm nhìn, sứ mệnh 52

1.6. Triết lý tập đoàn 52

2. Mục tiêu hoạt động của tập đoàn 52

3. Cơ cấu tổ chức 54

3.1. Sơ đồ tổ chức 54

3.2. Diễn giải chức năng, nhiệm vụ 55

II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TRONG GIAI ĐOẠN 2003-2007 65

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 65

2. Cơ cấu Vốn và Nguồn vốn 67

III – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI TẬP ĐOÀN 71

1. Các phòng ban trực tiếp tham gia vào công tác quản trị rủi ro 73

2. Các cán bộ chủ chốt tham gia vào quá trình quản trị rủi ro 73

3. Các phương pháp trong hoạt động quản trị rủi ro được sử dụng 77

4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tại Tập đoàn Phú Thái 77

5. Kết luận

CHƯƠNG III – ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN PHÚ THÁI 78

I – TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI TẬP ĐOÀN PHÚ THÁI 78

1. Sự cần thiết. 78

2. Lợi ích từ việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong Tập đoàn. 78

II – QUẢN TRỊ RỦI RO TRÊN CẤP ĐỘ VĨ MÔ TOÀN TẬP ĐOÀN. 80

1. Phương hướng thực hiện 80

1.1. Mục tiêu 80

1.2. Trách nhiệm của đội ngũ quản trị 80

1.3. Quy trình thực hiện 80

1.4. Công cụ phân tích 80

2. Nhận dạng môi trường rủi ro của Tập đoàn. 80

3. Quản trị rủi ro Kinh tế vĩ mô 82

3.1. Bức tranh toàn cảnh 82

3.2. Nhận diện rủi ro kinh tế 85

3.3. Đánh giá rủi ro 86

3.4. Đề xuất xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 90

4. Quản trị rủi ro Tài chính 91

4.1. Dữ liệu phân tích 91

4.2. Nhận dạng các rủi ro quan trọng 91

4.3. Đánh giá các rủi ro trên 92

4.4. Đề xuất phương pháp quản trị 97

5. Quản trị rủi ro kinh doanh 98

5.1. Rủi ro hoạt động kinh doanh 98

5.2. Đặc điểm sản phẩm 100

5.3. Đặc điểm cung ứng 101

5.4. Đặc điểm sản xuất 101

5.5. Đặc điểm tiêu thụ 101

5.6. Đặc điểm quản lý 102

III – QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 103

1. Các kĩ thuật áp dụng 103

2. Phần mềm phân tích 103

3. Áp dụng phân tích trong dự án “Xây dụng nhà máy chế biến và phân phối thực phẩm sạch Phú Thái” 103

3.1. Giới thiệu về dự án 103

3.2. Đánh giá sơ bộ về phương pháp lập dự án 104

3.3. Bổ sung đánh giá dự án dựa trên các chỉ tiêu hiệu quả: NPV, IRR 105

3.4. Phân tích độ nhạy dự án 106

3.5. Phân tích kịch bản. 108

3.6. Tính đến trượt giá và lạm phát. 112

IV – MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO 114

1. Thành lập bộ phận Quản trị rủi ro 114

1.1.Cơ cấu tổ chức 114

1.2.Nhiệm vụ 114

2. Ước tính chi phí thực hiện sơ bộ: 115

3. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 116

3.1. Nội dung 116

3.2. Phương pháp áp dụng 117

3.3. Xây dựng hệ thống đánh giá 117

4. Một số giải pháp đối phó với rủi ro 119

4.1. Đối phó rủi ro trong quá trình đầu tư 120

4.2. Đối phó rủi ro trong lĩnh vực nhân sự 121

TÀI LIỆU THAM KHẢO 124

PHỤ LỤC 125