MỤC LỤC

Trang

Chương 1:GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu . 1

1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1

1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 5

1.2.1. Mục tiêu chính . 5

1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 5

1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghên cứu 5

1.3.1. Giả thuyết cần kiểm định 5

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu . 5

1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu . 5

1.4.1. Không gian nghiên cứu . 5

1.4.2. Giai đoạn nghiên cứu 6

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 6

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp luận . 7

2.1.1.Cơ sở lý thuyết của việc đa dạng hóa 7

2.1.2. Cách thưc đo lường hiệu quả của việc đa dạng hóa 9

2.2 Phương pháp nghiên cứu . 14

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 14

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 15

Chương 3: SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam- Một thị trường non trẻ 17

3.2. Thị trường chứng khoán Việt Nam- Một thị trường đầy rủi ro 20

3.2.1. Rủi ro từ bản thân thị trường . 20

3.2.2. Rủi ro từ cách điều hành của các cơ quan có thẩm quyền 21

Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM RỦI RO DO ĐA

DẠNG HÓA

4.1 Phân tích chung . 25

4.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu . 25

4.1.2. Phân tích ảnh hưởng của việc gia tăng kích cỡ danh mục đến rủi

ro ở các giai đoạn khác nhau. 26

4.1.3. Ảnh hưởng của việc gia tăng kích cỡ danh mục đến lợi nhuận 29

4.2. Tiến hành kiểm định các giá trị nhận được 36

4.3 Thiết lập hàm hồi quy về mối quan hệ giữa độ lệch chuẩn của danh

mục và danh mục và danh mục kích cỡ n 37

Chương 5: MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ SAI SÓT . 39

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 Kết luận . 45

6.2 Đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO: . 48

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Diễn biến tỉ suất giá chứng khoán tính theo tháng từ ngày

01/01/2007 đến ngày 31/03/2008 49

Phụ lục 2: Biểu đồ phân bố tỉ suất lợi nhuận và rủi ro của danh mục một

chứng khoán ở các giai đoạn . 62

Phụ lục 3: Bảng các kết quả kiểm định 6