MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I. Đặc trưng cơ bản chuỗi lợi suất chứng khoán 3

I. Giới thiệu chuỗi lợi suất của 5 cổ phiếu trên thị trường 3

II. Đặc trưng của các chuỗi lợi suất 3

Chương II. Một số mô hình định giá tài sản tài chính 9

I. Xây dựng danh mục tối ưu 9

1. Danh muc biên duyên 9

2. Danh muc MVP 11

II. Mô hình chỉ số đơn 12

1. Xây dựng mô hình 12

2. Ứng dụng 17

III. Mô hình CAPM 17

1. Xây dựng mô hình 17

2. Ứng dụng 18

Chương III: Phân tích động thái giá cổ phiếu 20

I. Mô hình ARCH 20

1. Kiểm định hiệu ứng ARCH 20

2. Mô hình GARCH 22

3. Dự báo giá trị của độ rủi ro 24

II. Quá Trình GBM 24

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28