MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các NHTM . 1

1.1.1 Khái niệm tín dụng 1

1.1.2 Tín dụng ngân hàng . 1

1.1.3 Phân loại tín dụng 2

1.1.4 Rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng . 3

ƒ Khái niệm rủi ro tín dụng . 3

ƒ Các hình thức rủi ro tín dụng 3

ƒ Những biểu hiện của rủi ro trong hoạt động tín dụng 4

ƒ Hậu quả do rủi ro trong hoạt động tín dụng 5

ƒ Nguyên nhân phát sinh rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng . 7

1.2 Quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng . 9

1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng . 9

1.2.2 Các nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng 10

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng . 12

1.2.4 Một số mô hình đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng . 14

ƒ Mô hình định tính 14

ƒ Các mô hình lượng hóa . 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI TP. HCM

2.1 Tình hình kinh tế - xã hội 22

2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 22

2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội TP. HCM 23

2.2 Thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM VN tại TP.

HCM 25

2.2.1 Sự hình thành và phát triển hệ thống NHVN 25

2.2.2 Thực trạng về huy động vốn 29

ƒ Những ưu điểm về huy động vốn 29

ƒ Những tồn tại 31

2.2.3 Thực trạng về cho vay 33

ƒ Những ưu điểm về cho vay . 33

ƒ Những tồn tại 38

2.2.4 Thực trạng về rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM VN tại TP.

HCM trong thời gian qua 39

2.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM VN tại

TP. HCM trong thời gian qua 41

ƒ Nguyên nhân khách quan . 41

ƒ Nguyên nhân chủ quan . 43

2.2.6 Công tác quản lý rủi ro tín dụng của các NHTMVN trong thời gian qua . 46

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM VN TẠI TP. HCM

3.1 Định hướng phát triển hệ thống NHTM VN trong xu thế hội nhập 49

3.1.1 Định hướng phát triển hệ thống NHTM VN từ năm 2006 – 2010 49

3.1.2 Mục tiêu của hệ thống NHTMVN từ nay đến năm 2010 50

3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM VN

tại TP. HCM 51

3.2.1 Các giải pháp mang tính vĩ mô của nhà nước 51

ƒ Hoàn thiện môi trường kinh tế, pháp lý trong hoạt động kinh doanh của ngân

hàng . 51

ƒ Củng cố và cơ cấu lại của hệ thống NHTM Việt Nam 55

ƒ Cải thiện và đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước 56

3.2.2 Các giải pháp mang tính vĩ mô của NHNN . 56

ƒ Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng . 56

ƒ Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm soát của NHNN 58

ƒ Nhanh chóng thực hiện bảo hiểm rủi ro tín dụng . 58

3.2.3 Các giải pháp mang tính chất vi mô của NHTM VN 58

ƒ Chú trọng công tác bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ tín dụng . 58

ƒ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ . 59

ƒ Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay . 60

ƒ Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 61

ƒ Ngân hàng phải có bộ phận cập nhật thông tin thị trường, các ngành nghề sản

xuất kinh doanh, thông tin cảnh báo rủi ro . 61

ƒ Thành lập các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản 62

Kết luận 63

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam

NHTM Ngân hàng thương mại

TSBĐ Tài sản đảm bảo

NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước

NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần

NHLD Ngân hàng liên doanh

C. nhánh NHNN Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NH Chính Sách Ngân hàng Chính Sách

DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

DNNN Doanh nghiệp nhà nước

TCTD Tổ chức tín dụng

NHNN Ngân hàng nhà nước

NQH Nợ quá hạn

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

Trang

Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng của cả nước qua các năm . 22

Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng của TP. HCM qua các năm 24

Bảng 2.3: Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam . 26

Bảng 2.4: Lợi nhuận của một số ngân hàng tiêu biểu . 28

Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn của các NHTM tại TP. HCM 29

Bảng 2.6: Tình hình dư nợ tín dụng của các NHTM tại TP. HCM . 34

Bảng 2.7: Dư nợ cho vay trung dài hạn đối với các thành phần kinh tế 36

Bảng 2.8: Dư nợ cho vay đối với các thành phần kinh tế 37

Bảng 2.9: Nợ quá hạn của các thành phần kinh tế tại NHTM TP. HCM 39

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài

Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và việc chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương

mại Thế giới (WTO) nhằm xóa bỏ dần chính sách bảo hộ nhà nước, thúc đẩy cạnh

tranh giữa các đối tác trên thị trường Việt Nam đã tạo cơ hội và thách thức cho hoạt

động của các NHTMVN. Đây cũng là cơ hội để các NHTMVN có điều kiện phát

triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đồng thời sẵn sàng đối phó trước sự cạnh tranh

gay gắt của các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ tiên

tiến và dịch vụ đa dạng.

Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng ngân hàng đã có những đóng góp vô

cùng to lớn trong việc cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế, nhưng trước sự phát

triển kinh tế nhanh của đất nước đòi hỏi hoạt động tín dụng ngân hàng phải được

cải thiện hơn nữa về lượng lẫn về chất.

Là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ nên ngân hàng cũng có thể gặp rủi ro

và có thể bị mất vốn. Người ta đã phân ra nhiều loại rủi ro trong hoạt động ngân

hàng, nhưng rủi ro lớn nhất, tiêu biểu nhất là rủi ro trong hoạt động tín dụng. Hoạt

động này đòi hỏi ngân hàng phải có những biện pháp để kiểm soát khả năng hoàn

trả nợ của khách hàng.

Do đó, việc nghiên cứu thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng của các

NHTMVN có ý nghĩa rất quan trọng, việc nghiên cứu này cho phép chúng ta thực

thi và đánh giá đúng vị trí vai trò hoạt động tín dụng trong nền kinh tế để từ đó có

những kiến nghị nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Vì thế,

tôi mạnh dạn chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO

TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC NHTMVN TẠI TP. HCM”

để nghiên cứu nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn

TP. Hồ Chí Minh nói riêng và hệ thống NHTMVN nói chung trong giai đoạn hiện

nay.

2. Mục đích nghiên cứu

9 Làm rõ lý luận về hoạt động tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân

hàng.

9 Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của các NHTMVN trên địa bàn TP.

Hồ Chí Minh. Xác định nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng, xem

xét các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng trong thời gian qua, để từ

đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín

dụng của các NHTMVN trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

9 Nghiên cứu lý luận tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

9 Nghiên cứu môi trường hoạt động tín dụng và những nguyên nhân dẫn đến rủi

ro hoạt động tín dụng của ngân hàng, những hạn chế của công tác phòng ngừa rủi

ro hoạt động tín dụng thời gian qua.

9 Trọng tâm của luận văn chủ yếu tìm ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro

trong hoạt động tín dụng đối với các NHTMVN trong giai đoạn tới.

4. Phương pháp nghiên cứu

Dựa vào lý thuyết chuyên ngành tài chính – tiền tệ ngân hàng cùng với các

phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh và đánh giá trên cơ

sở số liệu thực tế, trao đổi kinh nghiệm của các cán bộ công tác trong ngành tài

chính - ngân hàng.

5. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Lý luận chung về rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của

Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTMVN tại TP.

HCM

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của các

NHTMVN tại TP. Hồ Chí Minh