MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính thiết thực của đề tài 1

2. Mục tiêu của đề tài 2

3. Phương pháp thực hiện đề tài 2

Đối tượng và phạm vi thực hiện của đề tài 3 4.

Kết cấu và nội dung của đề tài 3 5.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – RỦI RO TÍN DỤNG

NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA HỆ

THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG

Tổng quan về Ngân hàng thương mại 4 1.1

Khái niệm về Ngân hàng thương mại 4 1.1.1.

Một số hoạt động chính của Ngân hàng thương mại 4 1.1.2.

Rủi ro tín dụng ngân hàng 7 1.2

Khái niệm về rủi ro và rủi ro trong hoạt động Ngân hàng 7 1.2.1

1.2.2 Rủi ro tín dụng 8 Biện pháp phổ biến để quản lý rủi ro tín dụng tại Việt Nam 10 1.2.3

Quản trị rủi ro tín dụng bằng hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 11 1.3

Tổng quan về hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 12 1.3.1

1.3.1.1 Khái niệm về hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 12

Vai trò của hệ thống chấm điểm định hạng 12 1.3.1.2

1.3.1.3 Lợi ích của việc sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 13

Các yêu cầu cơ bản cho hệ thống chấm điểm xếp hạng 16 1.3.1.4

Xác lập được mô hình xếp hạng khoa học 16 a.

Có quy trình xếp hạng và kiểm tra lại kết quả xếp hạng 17 b.

Thông tin nhập liệu bao gồm cả định lượng và định tính 18 c.

Thông tin cuối cùng về kết quả định hạng 19 d.

3

1.3.2 Nhận xét chung về hệ thống chấm điểm xếp hạng 20

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG

XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NHĐT&PTVN

Sơ lược về Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam 23 2.1

Thực trạng hoạt động tín dụng của NHĐT&PT giai đoạn 2001-06/2007 23 2.2

Tình hình kinh tế xã hội trong giai đoạn 2001-2007 23 2.2.1

Tình hình hoạt động của NHĐT&PTVN giai đoạn 2001-06/2007 25 2.2.2

2.2.2.1 Về tổng tài sản 25

2.2.2.2 Về vốn chủ sở hữu 26

2.2.2.3 Về huy động vốn 27

2.2.2.4 Về hoạt động tín dụng 28

2.2.2.5 Về kết quả kinh doanh 29

2.2.3 Thực trạng tín dụng và QLTD tại NHĐT&PTVN từ 2003-2006 30

2.2.3.1 Thực trạng tín dụng 30

2.2.3.2 Thực trạng Quản lý tín dụng 32

2.2.3.3 Một số hạn chế về hoạt động tín dụng và QLTD của BIDV 36

hệ 2.3 Thực trạng thống chấm điểm xếp hạng khách hàng của BIDV 37 2.3.1 Căn cứ xây dựng và xếp hạng của hệ thống 37

2.3.1.1 Căn cứ xây dựng 37

2.3.1.2 Căn cứ xếp hạng 38

2.3.2 Phương pháp xếp hạng 38

2.3.3 Rà soát chỉnh sửa Hệ thống xếp hạng tín dụng 41

2.3.4 Vận hành hệ thống chấm điểm xếp hạng 41

2.3.4.1 Hệ thống chấm điểm khách hàng cá nhân và tổ chức tín dụng 42

a. Hệ thống xếp hạng khách hàng là cá nhân 42

b. Hệ thống xếp hạng khách hàng là tổ chức tín dụng 45

2.3.4.2 Hệ thống xếp hạng khách hàng là tổ chức kinh tế 50

2.3.4.3 Tổ chức vận hành hệ thống chấm điểm xếp hạng 56

2.3.5 Nhận xét về hệ thống chấm điểm định hạng của BIDV 57

2.3.5.1 Những tác động tích cực trong hoạt động tín dụng. 57

2.3.5.2 Những hạn chế của hệ thống chấm điểm xếp hạng 58

CHƯƠNG 3

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

3.1 Định hướng chiến lược hoạt động – phát triển của BIDV đến năm 2010 63

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV 68

3.2.1 Giải pháp về phía NHĐT&PTVN 68

3.2.2.1 Kiện toàn đối với nguồn số liệu để phân tích đánh giá 68

3.2.2.2 Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá xếp hạng 70

3.2.2.3 Hoàn thiện chức năng là công cụ quản lý tín dụng 72

3.2.2.4 Hoàn thiện các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực và tài liệu hướng dẫn xác định điểm khách hàng 75

3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước, Các cơ quan quản lý. 77

3.2.2.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 77

a. Hướng các NHTM hoạt động theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế 77

b. Kiện tòan hệ thống xử lý và cung cấp thông tin tín dụng CIC 79

3.2.2.2 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 80

a. Hoàn thiện văn bản chế độ 80

b. Quy định Báo cáo tài chính doanh nghiệp phải được kiểm toán 81

c. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính 82

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤ