MỤC LỤC

1. Sự cần thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu .2

Chương 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN

DỤNG

1.1 Tín dụng .4

1.1.1 Khái niệm .4

1.1.2 Phân loại tín dụng .4

1.1.2.1 Căn cứ theo mục đích 4

1.1.2.2 Căn cứ theo thời hạn cho vay 4

1.1.2.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng .5

1.1.2.4 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả .5

1.2 Rủi ro tín dụng .5

1.2.1 Khái niệm .5

1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .6

1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .6

1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 6

1.2.3.1.1 Do tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước .6

1.2.3.1.2 Do tình hình kinh tế chính trị thế giới 7

1.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 7

1.2.3.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng .7

1.2.3.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 8

1.2.4 Thiệt hại do rủi ro tín dụng 8

1.2.4.1 Đối với ngân hàng .8

1.2.4.2 Đối với nền kinh tế xã hội .9

1.3 Phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng . 9

1.3.1 Các dấu hiệu cảnh báo khoản tín dụng có vấn đề .9

1.3.2 Các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng .13

1.3.2.1 Phương pháp xếp hạng và giám sát rủi ro danh mục tín dụng 13

1.3.2.2 Mô hình chất lượng 14

1.3.2.2.1 Các yếu tố liên quan đến người vay vốn .15

1.3.2.2.2 Các yếu tố liên quan đến thị trường .15

1.3.2.3 Các mô hình điểm tín dụng .15

1.3.2.3.1 Mô hình xác xuất tuyến tính .15

1.3.2.3.2 Mô hình Logit .16

1.3.2.3.3 Mô hình Probit 16

1.3.2.3.4 Mô hình phân biệt tuyến tính .16

1.3.3 Các biện pháp ngăn ngừa các khoản tín dụng có vấn đề 17

1.3.3.1 Lập kế hoạch gặp gỡ khách hàng .18

1.3.3.2 Gặp gỡ khách hàng 19

1.3.3.3 Lập phương án ngăn ngừa (hoặc khắc phục) 19

1.3.3.4 Phương án thực hiện 20

1.3.3.5 Kiểm tra việc thực hiện phương án .21

1.3.4 Xử lý các khoản tín dụng có vấn đề .21

1.3.4.1 Hướng xử lý tổ chức khai thác .22

1.3.4.2 Hướng thanh lý các khoản vay có vấn đề .22

Chương 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI BIDV HCMC TRONG THỜI GIAN QUA

2.1 Giới thiệu chung 24

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 24

2.1.2 Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM 26

2.2 Kết quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh .26

2.2.1 Kết quả kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian qua .26

2.2.1.1 Kết quả kinh doanh .26

2.2.1.2 Kết quả huy động vốn .27

2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng .29

2.2.2.1 Cơ cấu cho vay 29

2.2.2.2 Tình hình nợ quá hạn .31

2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Chi nhánh trong thời gian qua 33

2.3.1 Quy mô điều tra 33

2.3.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .34

2.3.2.1 Nhóm nguyên nhân khách quan 34

2.3.2.1.1 Do các điều kiện tự nhiên 34

2.3.2.1.2 Do hành lang pháp lý trong hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, các cơ

chế chính sách của Nhà nước còn hay thay đổi 34

2.3.2.1.3 Do hệ thống thông tin tín dụng chưa phát triển 35

2.3.2.2 Nhóm nguyên nhân thuộc về khách hàng .36

2.3.2.2.1 Do năng lực tài chính của khách hàng yếu kém 36

2.3.2.2.2 Do năng lực quản trị quản trị điều hành yếu kém, không phù hợp với quy

mô sản xuất .37

2.3.2.2.3 Do khách hàng cố ý lừa đảo .37

2.3.2.3 Nhóm nguyên nhân thuộc về công tác quản trị rủi ro của ngân hàng 38

2.3.2.3.1 Do thiếu thông tin liên quan đến khách hàng khi xét duyệt vay vốn 38

2.3.2.3.2 Do ngân hàng quá tập trung vào một nhóm khách hàng .38

2.3.2.3.3 Do giảm bớt các điều kiện cho vay theo quy định để thu hút khách

hàng .39

2.3.2.3.4 Do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay 40

2.3.2.3.5 Do sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các TCTD chưa tốt .40

2.3.2.3.6 Do xử lý nợ quá hạn khó khăn .41

2.3.2.3.7 Do khối lượng công việc đang quá tải .43

2.3.3 Đánh giá chung về công tác tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại

Chi nhánh 44

2.3.3.1 Ưu điểm .44

2.3.3.2 Tồn tại .45

Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV HCMC

3.1 Phương hướng tín dụng của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 . 46

3.1.1 Mục tiêu định hướng 46

3.1.2 Nội dung .46

3.1.3 Định hướng chỉ tiêu tín dụng của BIDV từ 2006 đến 2010 47

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại

Chi nhánh 47

3.2.1 Kiến nghị đối với các cấp quản lý vĩ mô và Ngân hàng Nhà nước .47

3.2.1.1 Về cơ chế, chính sách và môi trường pháp lý .47

3.2.1.2 Cải cách, nâng cao năng lực của hệ thống NHTM Việt Nam 50

3.2.1.3 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá của NHNN đối với

hoạt động tín dụng ngân hàng .51

3.2.1.4 Tăng cường sự hợp tác, sử dụng thông tin CIC từ Ngân hàng Nhà nước 52

3.2.1.5 Thành lập công ty xếp hạng tín nhiệm tín nhiệm doanh nghiệp Việt

Nam .53

3.2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 54

3.2.2.1 Đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu BIDV 54

3.2.2.2 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro và triển khai trong toàn hệ thống .55

3.2.2.3 Thiết lập mô hình tín dụng mới .56

3.2.2.3.1 Mô hình quản lý tín dụng tập trung 56

3.2.2.3.2 Quy trình phê duyệt tín dụng 56

3.2.2.4 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới của BIDV 58

3.2.3 Kiến nghị đối với Chi nhánh 60

3.2.3.1 Chính sách khách hàng 60

3.2.3.2 Chính sách nhân sự 61

3.2.3.3 Điều chỉnh cơ cấu tín dụng, cơ cấu khách hàng 63

3.2.3.4 Hoàn thiện quy trình tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm

toán nội bộ .64

3.2.3.5 Kiến nghị trong việc phòng ngừa rủi ro tín dụng 64

3.2.3.5.1 Trước khi cho vay .64

3.2.3.5.2 Trong và sau khi cho vay 66

3.2.3.6 Kiến nghị trong công tác xử lý rủi ro tín dụng 67

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO

NỘI DUNG CHỮ VIẾT TẮT – DANH MỤC BẢNG BIỂU

Phụ lục 1 : |Bảng thăm dò ý kiến về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Phụ lục 2 : Danh sách các NHTM được khảo sát

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài

Trong một nền kinh tế hiện đại không thể không nhắc đến sự tồn tại của

ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát

triển của nền kinh tế, nó là chiếc cầu nối điều hòa lưu chuyển những nguồn vốn

trong một quốc gia. Người ta có thể đánh giá được trình độ phát triển kinh tế của

một quốc gia thông qua sự phát triển của hệ thống ngân hàng ở nước đó. Do giữ vai

trò quan trọng như vậy nên một khi ngành ngân hàng bị khủng hoảng, sụp đổ thì se

dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng về mọi mặt đối với quốc gia đó.

Thực tế những cuộc khủng hoảng ở các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đa

chứng minh điều đó. Sự khủng hoảng của hệ thống ngân hàng có nguyên nhân tư

những rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân

hàng. Có nhiều loại rủi ro khác nhau nhưng yếu tố rủi ro chủ yếu gây ra khủng

hoảng là rủi ro tín dụng. Điều này bắt nguồn từ chức năng chính của ngân hàng la

thu hút vốn nhàn rỗi và tìm cách sử dụng chúng để mang lại hiệu quả bằng nhiều

nghiệp vụ mà nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ giữ vai trò quan trọng nhất.

Ở Việt Nam trong thời gian qua đã có không ít lần ngành ngân hàng bị chao

đảo mà nguyên nhân chính vẫn là rủi ro tín dụng. Do vậy, việc ngăn chặn và hạn

chế rủi ro tín dụng là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện

nay.

Hiện nay ngành ngân hàng Việt Nam còn chưa ổn định thật sự, còn đang trong

quá trình hòa nhập với ngành ngân hàng trong khu vực và trên thế giới nên tính

hiệu quả và an toàn trong hoạt động tín dụng vẫn còn chưa cao; giải quyết được

vấn đề rủi ro tín dụng đang là bài toán khó đối với nhiều ngân hàng thương mại nói

chung cũng như đối với hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển nói riêng. Nhận

thức được vấn đề đó, người viết đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu: HẠN CHẾ

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài làm sáng tỏ những vấn đề sau:

- Làm rõ và góp phần hoàn thiện lý luận về rủi ro tín dụng.

- Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các

biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát

triển TP.HCM.

- Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một

số biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng tại Ngân

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh TP.HCM.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: nguyên nhân dẫn đến rủi ro và đề ra các

biện pháp nhằm hạn chế rủi ro.

Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn

đến rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát

triển TP.HCM, từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro.

4. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng các phương pháp : thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so

sánh

5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu

Đề tài bao gồm những nội dung chính sau :

Chương 1 : Lý luận chung về tín dụng và rủi ro tín dụng

Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV HCMC

trong thời gian qua

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại

BIDV HMC