MỤC LỤC

|

1. Sự cần thiết của đề tài .....................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài .........................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................2

4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................2

5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu .........................................................................2

Chương 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG

1.1 Tín dụng .........................................................................................................4

1.1.1 Khái niệm ...................................................................................................4

1.1.2 Phân loại tín dụng .......................................................................................4

1.1.2.1 Căn cứ theo mục đích ..............................................................................4

1.1.2.2 Căn cứ theo thời hạn cho vay ..................................................................4

1.1.2.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng .................................5

1.1.2.4 Căn cứ vào phương pháp hồn trả ...........................................................5

1.2 Rủi ro tín dụng ...............................................................................................5

1.2.1 Khái niệm ...................................................................................................5

1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .............................................................................6

1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng ...........................................................6

1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan ........................................................................6

1.2.3.1.1 Do tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước .................................6

1.2.3.1.2 Do tình hình kinh tế chính trị thế giới ..................................................7

1.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan ............................................................................7

1.2.3.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng .........................................................7

1.2.3.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng ..........................................................8

1.2.4 Thiệt hại do rủi ro tín dụng ........................................................................8

1.2.4.1 Đối với ngân hàng ...................................................................................8

1.2.4.2 Đối với nền kinh tế xã hội .......................................................................9

1.3 Phịng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng ............................................................. 9

1.3.1 Các dấu hiệu cảnh báo khoản tín dụng cĩ vấn đề .....................................9

1.3.2 Các mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng .......................................................13

1.3.2.1 Phương pháp xếp hạng và giám sát rủi ro danh mục tín dụng ..............13

1.3.2.2 Mơ hình chất lượng ................................................................................14

1.3.2.2.1 Các yếu tố liên quan đến người vay vốn ...........................................15

1.3.2.2.2 Các yếu tố liên quan đến thị trường ...................................................15

1.3.2.3 Các mơ hình điểm tín dụng ...................................................................15

1.3.2.3.1 Mơ hình xác xuất tuyến tính ...............................................................15

1.3.2.3.2 Mơ hình Logit .....................................................................................16

1.3.2.3.3 Mơ hình Probit ....................................................................................16

1.3.2.3.4 Mơ hình phân biệt tuyến tính .............................................................16

1.3.3 Các biện pháp ngăn ngừa các khoản tín dụng cĩ vấn đề ........................17

1.3.3.1 Lập kế hoạch gặp gỡ khách hàng .........................................................18

1.3.3.2 Gặp gỡ khách hàng ................................................................................19

1.3.3.3 Lập phương án ngăn ngừa (hoặc khắc phục) ........................................19

1.3.3.4 Phương án thực hiện ..............................................................................20

1.3.3.5 Kiểm tra việc thực hiện phương án .......................................................21

1.3.4 Xử lý các khoản tín dụng cĩ vấn đề .........................................................21

1.3.4.1 Hướng xử lý tổ chức khai thác ...............................................................22

1.3.4.2 Hướng thanh lý các khoản vay cĩ vấn đề .............................................22

Chương 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV HCMC TRONG THỜI GIAN QUA

2.1 Giới thiệu chung ..........................................................................................24

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam ........................24

2.1.2 Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM ........26

2.2 Kết quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh .................................................26

2.2.1 Kết quả kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian qua ...........................26

2.2.1.1 Kết quả kinh doanh ...............................................................................26

2.2.1.2 Kết quả huy động vốn ...........................................................................27

2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng ...................................................................29

2.2.2.1 Cơ cấu cho vay ......................................................................................29

2.2.2.2 Tình hình nợ quá hạn .............................................................................31

2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Chi nhánh trong thời gian qua ......33

2.3.1 Quy mơ điều tra ........................................................................................33

2.3.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .........................................................34

2.3.2.1 Nhĩm nguyên nhân khách quan ............................................................34

2.3.2.1.1 Do các điều kiện tự nhiên ..................................................................34

2.3.2.1.2 Do hành lang pháp lý trong hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, các cơ chế chính sách của Nhà nước cịn hay thay đổi ................................................34

2.3.2.1.3 Do hệ thống thơng tin tín dụng chưa phát triển ..................................35

2.3.2.2 Nhĩm nguyên nhân thuộc về khách hàng .............................................36

2.3.2.2.1 Do năng lực tài chính của khách hàng yếu kém ................................36

2.3.2.2.2 Do năng lực quản trị quản trị điều hành yếu kém, khơng phù hợp với quy mơ sản xuất .......................................................................................................37

2.3.2.2.3 Do khách hàng cố ý lừa đảo ...............................................................37

2.3.2.3 Nhĩm nguyên nhân thuộc về cơng tác quản trị rủi ro của ngân hàng ..38

2.3.2.3.1 Do thiếu thơng tin liên quan đến khách hàng khi xét duyệt vay vốn 38

2.3.2.3.2 Do ngân hàng quá tập trung vào một nhĩm khách hàng ...................38

2.3.2.3.3 Do giảm bớt các điều kiện cho vay theo quy định để thu hút khách

hàng ...................................................................................................................39

2.3.2.3.4 Do thiếu kiểm tra, kiểm sốt sau khi cho vay ....................................40

2.3.2.3.5 Do sự phối hợp, chia sẻ thơng tin giữa các TCTD chưa tốt ...............40

2.3.2.3.6 Do xử lý nợ quá hạn khĩ khăn ...........................................................41

2.3.2.3.7 Do khối lượng cơng việc đang quá tải ...............................................43

2.3.3 Đánh giá chung về cơng tác tín dụng và phịng ngừa rủi ro tín dụng tại

Chi nhánh ..........................................................................................................44

2.3.3.1 Ưu điểm .................................................................................................44

2.3.3.2 Tồn tại ...................................................................................................45

Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV HCMC

3.1 Phương hướng tín dụng của BIDV giai đoạn 2006 – 2010 ......................... 46

3.1.1 Mục tiêu định hướng ................................................................................46

3.1.2 Nội dung ...................................................................................................46

3.1.3 Định hướng chỉ tiêu tín dụng của BIDV từ 2006 đến 2010 ......................47

3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại

Chi nhánh ..........................................................................................................47

3.2.1 Kiến nghị đối với các cấp quản lý vĩ mơ và Ngân hàng Nhà nước .........47

3.2.1.1 Về cơ chế, chính sách và mơi trường pháp lý .......................................47

3.2.1.2 Cải cách, nâng cao năng lực của hệ thống NHTM Việt Nam ..............50

3.2.1.3 Tăng cường cơng tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá của NHNN đối với

hoạt động tín dụng ngân hàng ...........................................................................51

3.2.1.4 Tăng cường sự hợp tác, sử dụng thơng tin CIC từ Ngân hàng Nhà nước 52

3.2.1.5 Thành lập cơng ty xếp hạng tín nhiệm tín nhiệm doanh nghiệp Việt

Nam ...................................................................................................................53

3.2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam ..................54

3.2.2.1 Đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu BIDV ..............................................54

3.2.2.2 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro và triển khai trong tồn hệ thống .55

3.2.2.3 Thiết lập mơ hình tín dụng mới .............................................................56

3.2.2.3.1 Mơ hình quản lý tín dụng tập trung ....................................................56

3.2.2.3.2 Quy trình phê duyệt tín dụng ..............................................................56

3.2.2.4 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới của BIDV ..............58

3.2.3 Kiến nghị đối với Chi nhánh ....................................................................60

3.2.3.1 Chính sách khách hàng ..........................................................................60

3.2.3.2 Chính sách nhân sự ................................................................................61

3.2.3.3 Điều chỉnh cơ cấu tín dụng, cơ cấu khách hàng ....................................63

3.2.3.4 Hoàn thiện quy trình tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm

toán nội bộ .........................................................................................................64

3.2.3.5 Kiến nghị trong việc phòng ngừa rủi ro tín dụng ..................................64

3.2.3.5.1 Trước khi cho vay ...............................................................................64

3.2.3.5.2 Trong và sau khi cho vay ....................................................................66

3.2.3.6 Kiến nghị trong công tác xử lý rủi ro tín dụng ......................................67

KẾT LUẬN ......................................................................................................69

TÀI LIỆU THAM KHẢ