A - PHẦN GIỚI THIỆU 4

B - PHẦN NỘI DUNG 6

CHƯƠNG I CÁC MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH PHẦN BÙ RỦI RO 6

I. Khái quát về phần bù rủi ro và các phương pháp xác định 6

1. Khái niệm về phần bù rủi ro 6

2. Phương pháp xác định phần bù rủi ro 8

II. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM 8

1. Các giả thiết của mô hình 9

1.1. Các giả thiết về nhà đầu tư 9

1.2. Các giả thiết đối với thị trường và các tài sản trên thị trường 9

2. Các danh mục và các biểu diễn hình học của mô hình CAPM 10

2.1. Danh mục thị trường và tính hiệu quả của danh mục thị trường 10

2.2. Đường thị trường vốn (CML) 14

2.3. Đường thị trường chứng khoán (SML)_ biểu diễn hình học của mô hình CAPM 15

2.4. Mối quan hệ giữa CML và SML 17

2.5. Hệ số beta (β) 19

3. Các đặc tính của CAPM 21

3.1. Phương trình biểu diễn CAPM 21

3.1. Các đặc tính 21

4. Ứng dụng của mô hình CAPM 23

4.1. Phân tích rủi ro của tài sản, danh mục 23

4.2. Tính hệ số của tài sản, danh mục 24