MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM 2

1. Khái quát về hoạt động tín dụng ngân hàng. 2

1.1. Khái niệm tín dụng. 2

1.2. Các loại tín dụng ngân hàng. 3

1.2.1 . Phân loại theo thời hạn tín dụng. 3

1.2.2 . Phân chia theo loại tài sản đảm bảo. 4

1.2.3 . Phân loại tín dụng theo rủi ro. 4

1.2.4 . Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vay. 4

2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM. 5

2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng: 5

2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng trong NHTM. 6

2.2.1. Nguyên nhân thuộc về khách hàng: 7

2.2.2. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng. 8

2.3. Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng. 9

2.4. Tác động của rủi ro tín dụng. 10

2.4.1. Đối với ngân hàng. 10

3. Các mô hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng 11

3.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng: 11

3.1.1. Phân tích tín dụng: 12

3.1.2. Kiểm tra tín dụng: 15

3.1.3. Xử lý tín dụng có vấn đề: 16

3.1.4. Hệ thống chỉ tiêu tài chính đánh giá khách hàng: 17

3.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 20

3.2.1. Mô hình điểm số Z: 20

3.2.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: 21

4. Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại. 23

4.1. Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng: 23

4.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng: 23

4.3. Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng: 23

4.3.1. Nguyên tắc chấp nhận rủi ro: 23

4.3.2. Nguyên tắc điều hành rủi ro ở mức cho phép: 24

4.3.3. Nguyên tắc quản lý độc lập rủi ro tín dụng với các loại rủi ro khác trong ngân hàng: 24

4.3.4. Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung của ngân hàng: 24

4.4. Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng: 25

4.4.1. Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng hợp lý: 25

4.4.2. Giới hạn cấp tín dụng: 27

4.4.3. Định giá khoản vay: 27

4.4.4 Xếp hạng tín dụng. 29

4.4.5. Tài sản đảm bảo 29

4.4.6. Đa dạng hóa danh mục đầu tư. 30

4.4.7. Theo dõi giám sát việc sử dụng vốn vay: 31

4.4.8. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. 31

4.4.9. Quản lý nợ quá hạn, nợ khó đòi, các khoản nợ có vấn đề. 32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM Ở VIỆT NAM. 34

1. Rủi ro tín dụng trong NHTM ở Việt Nam hiện nay. 34

2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng ở Việt Nam: 36

2.1. Nguyên nhân do môi trường kinh tế: 36

2.1.1. Nguyên nhân khách quan: 36

2.1.2. Nguyên nhân chủ quan: 37

2.2. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng: 38

2.3. Nguyên nhân thuộc về khách hàng: 42

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM 46

1. Điều kiện áp dụng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng vào các NHTMVN 46

2. Một số biện pháp hạn chế và phòng ngừa RRTD: 47

2.1. Điều chỉnh chính sách tín dụng: 47

2.2. Đa dạng hóa, chuyên môn hóa trong hoạt động tín dụng: 47

2.3. Nâng cao chất lượng của hệ thống tín dụng: 48

2.4. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ: 49

2.5. Cải tạo bộ máy tín dụng: 50

2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng: 51

2.7. Giám sát. kiểm tra khoản cho vay: 52

2.8. Quy định đối tượng phải mua bảo hiểm các khoản tín dụng: 53

3. Một số kiến nghị tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Việt Nam 54

3.1 Kiến nghị với NHNN 54

3.1.1 NHNH cần hoàn thiện các văn bản quy định về phân loại nợ 54

3.1.2 Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng 55

3.2. Kiến nghị với chính phủ. 55

3.2.1. Nhà nước cần hoàn thiện môi trường pháp lý. 55

3.2.2.Chấn chỉnh hoạt động của hệ thống doanh nghiệp 55

KẾT LUẬN 57