Chuyên đề thực tập tốt nghiệp                                                                        Khoa: Toán Kinh tế

                               LỜI NểI ĐẦU

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. Với hoạt động chính là huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận, việc sử dụng vốn chình là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của Ngân hàng trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tài sản lớn và quan trọng nhất.

Hoạt động tín dụng (là quan hệ vay mượn gồm cho vay và đi vay) là hoạt động sinh lời lớn nhất, song đi kèm với nú là rủi ro cao nhất cho các NHTM. Đối với hệ thống Ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển sang cơ chế thị trường đó không ngừng lớn mạnh và thu được những thành tựu nhất định, nhưng trong quá trình đó các Ngân hàng đó vấp phải không ít những rủi ro trong hoạt động kinh doanh gây tổn thất nặng nề.

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam- VIB là một ngân hàng sau hơn 10 năm phát triển đó gặt hái được những thành công nhất định, nhưng cũng như các ngân hàng khác trong hoạt động kinh doanh của nình còn chứa đựng rất nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Với nhận thức đó, thông qua quá trình tìm hiểu, thực tập tại Ngân hàng Quốc tế em xin đề xuất đề tài thực tập tốt nghiệp của mình là:

“Sử dụng mô hình ARCH - GARCHđể phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB”

              Em xin chân thành cảm ơn các giảng viên Khoa Toán Kinh Tế trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS Trần Trọng Nguyên đó giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Và em xin cảm ơn các anh chị Phòng Giám Sát Tín Dụng – Ngân hàng Quốc

Lê Trần Thanh Thuỷ                                                                                          Toán Tài chính 45