MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Các khái niệm liên quan đến thanh khoản 4

1.1.1. Dự trữ thanh toán 4

1.1.1.1. Vốn khả dụng 4

1.1.1.2. Dự trữ thanh toán 4

1.1.2. Thanh khoản 5

1.1.2.1. Thanh khoản của ngân hàng 5

1.1.2.2. Tính thanh khoản của tài sản 5

1.1.2.3. Tính thanh khoản của nguồn 6

1.1.3. Rủi ro thanh khoản 6

1.1.4. Khe hở thanh khoản 7

1.2. Nội dung quản lý thanh khoản 8

1.2.1. Xác định mục tiêu của quản lý thanh khoản 8

1.2.2. Xác định cung cầu thanh khoản 8

1.2.2.1. Xác định cung thanh khoản 8

1.2.2.2. Xác định cầu thanh khoản 11

1.3. Phương pháp quản lý thanh khoản 13

1.3.1. Quản lý thanh khoản theo phương pháp truyền thống 13

1.3.1.1. Nội dung của phương pháp 13

1.3.1.2. Điều kiện áp dụng 16

1.3.1.3. Đánh giá phương pháp 16

1.3.2. Quản lý theo phương pháp hiện đại 18

1.3.2.1 Nội dung phương pháp 18

1.3.2.2. Điều kiện áp dụng 22

1.3.2.3. Đánh giá ưu nhược điểm 22

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thanh khoản 23

1.4.1. Nguyên nhân phát sinh nhu cầu thanh khoản 23

1.4.2. Kỳ hạn của nhu cầu thanh khoản 23

1.4.3. Khả năng tham gia các thị trường tiền tệ 24

1.4.4. Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 24

1.4.5. Chi phí của nguồn thanh khoản 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NHCTVN 25

2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam 25

2.1.1. Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2003 – 2008 25

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất của NHCTVN 27

2.1.2.1. Tình hình huy động vốn NHCT Việt Nam 27

2.1.2.2. Tình hình cho vay của NHCTVN 29

2.1.2.3. Kết quả kinh doanh 31

2.2 Thực trạng quản lý thanh khoản 31

2.2.1. Cơ sở pháp lý về quản lý thanh khoản 31

2.2.2. Tổ chức quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 32

2.2.3.Quy trình quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 34

2.2.3.1. Quy trình quản lý thanh khoản theo định kì 34

2.2.3.2. Quy trình quản lý thanh khoản hàng ngày 35

2.2.3.3. Thông báo lượng tiền thanh toán lớn 35

2.2.3.4 Xử lý khi dư thừa thanh khoản 36

2.2.3.5. Xử lý khi thiếu hụt thanh khoản 36

2.2.4. Kết quả đạt được 39

2.2.4.1. Tình hình thực hiện các chỉ số thanh khoản 39

2.2.4.2. Trạng thái thanh khoản 42

2.2.5. Đánh giá công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 44

2.2.5.1. Những thuận lợi 44

2.2.5.2. Hạn chế 47

2.2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế 48

CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 50

3.1. Định hướng phát triển kinh doanh 50

3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản 50

3.2.1. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản 50

3.2.2 Áp dụng và tuân thủ chặt chẽ mô hình quản lý thanh khoản 51

3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản 52

3.2.4. Phát triển nền tảng công nghệ và làm chủ hệ thống thông tin 52

3.2.5. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ 53

3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 54

3.3.1. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 54

3.3.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý 55

3.3.3. Đẩy mạnh hoạt động của thị trường phái sinh 56

3.3.4. Vận dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ 56

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59