Đầu năm 2000 thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời, đã trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn không chỉ đối với các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp mà với cả các nhà đầu tư cá nhân nghiệp dư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, mức sinh lời càng cao thì rủi ro càng lớn. Bất kể nhà đầu tư nào khi tham gia vào thị trường cũng mong tìm kiếm được mức lợi nhuận tối đa, mức rủi ro thấp nhất. Song không phải ai cũng đưa ra được mức dự đoán chính xác xu hướng của giá cổ phiếu trong tương lai. Do đó, việc dự báo chính xác sự biến động giá của cổ phiếu để có một sách lược đầu tư hợp lý đang là nhu cầu cần thiết với các nhà đầu tư và cũng là kênh thu hút sự quan tâm của các nhà kinh tế lượng tài chính trong và ngoài nước.

Nhưng trước hết với một số lượng lớn các ngành nghề tham gia niêm yết trên sàn chứng khoán thì việc đưa ra quyết định chọn cổ phiếu để thực hiện đầu tư cũng là một vấn đề khó khăn. Theo quan điểm của cá nhân và sau một thời gian theo dõi mức biến động của các cổ phiếu, em chọn cổ phiếu của ngành thép vì những nguyên nhân sau:

• Ngành sản xuất thép là ngành vật liệu cơ bản, là ngành không thể thiếu đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

• Các cổ phiếu ngành thép có thanh khoản khá tốt, có mức lợi nhuận khá, và hiện đang giao dịch ở mức giá hợp lý thích hợp cho thời điềm mua vào.

• Kinh tế thế giới đã qua thời kỳ khủng hoảng (2008-2009) nên cầu và giá cả vật liệu cơ bản như thép, dầu mỏ…sẽ tăng dần trong những năm tới.

Xuất phát từ những ý tưởng trên, cùng với lượng kiến thức đã được tích lũy trong 3 năm, em chọn đề tài “Ứng dụng các mô hình toán kinh tế trong dự báo giá cổ phiếu ngành thép trên thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Tổng quan về ngành thép và các cổ phiếu ngành thép trên thị trường chứng khoán Tp HCM

Chương 2: Cơ sở lý thuyết áp dụng dự báo giá cổ phiếu ngành thép

Chương 3: Sử dụng một số mô hình dự báo giá cổ phiếu ngành thép trên sàn HOSE