LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của chuyên đề 2

CHƯƠNG 1 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO 3

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1. Tổng quan về ngân hàng thương mại 3

1.1. Khái niệm NHTM 3

1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM 3

1.2.1. Huy động vốn 3

1.2.2. Cho vay 4

1.2.3. Các hoạt động khác 5

2. Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng (RRTD) tại NHTM 7

2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 7

2.2. Những nguyên nhân và dấu hiệu phản ánh RRTD 7

2.2.1. Những nguyên nhân bất khả kháng 7

2.2.2. Những nguyên nhân thuộc về chủ quan người vay 8

2.2.3. Nguyên nhân do rủi ro đạo đức cán bộ ngân hàng 8

2.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 9

3. Hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 9

3.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 9

3.2 Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cơ bản 9

3.2.1. Phân loại đánh giá rủi ro _ Phân loại rủi ro theo chất lượng khoản vay 9

3.2.2. Nhận diện rủi ro qua các dấu hiệu cảnh báo và xác định vấn đề 12

3.2.3. Biện pháp phòng ngừa, khắc phục và xử lý đối với các nhóm dấu hiệu rủi ro 15

3.3. Hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng 18

3.3.1. Khái niệm 18

3.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng 19

3.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng 21

CHƯƠNG 2 24

THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH PHÚ THỌ (2003 - 2005) 24

1. Các biện pháp nhằm hạn chế RRTD trong hoạt động quản lý RRTD tại Chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Phú Thọ 24

1.1. Phân tích khách hàng, chấm điểm tín dụng 24

1.2. Theo dõi giám sát hoạt động kinh doanh của khách hàng 25

1.3. Phân tích các dấu hiệu từ phía khác hàng, đánh giá và đưa ra những biện pháp khắc phục, hạn chế, xử lý kịp thời 26

1.4. Các biện pháp khác 27

1.5. Mục tiêu của các biện pháp hạn chế RRTD tại Chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Phú Thọ 28

2. Hiệu quả quản lý RRTD tại Chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Phú Thọ 29

2.1. Hiệu quả QLRRTD rủi ro tín dụng thông qua thực trạng nợ quá hạn (NQH) và Nợ xấu 29

2.2. Hiệu quả quản lý rủi ro thể hiện qua thực trạng thu nợ ngoại bảng và nợ khoanh 33

2.3. Trích lập được quỹ dự phòng rủi ro ngày càng tăng và xử lý kịp thòi góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính của Chi nhánh 33

2.4. Bước đầu phản ánh tương đối rõ thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Phú Thọ 34

2.5. Tăng cường năng lực quản trị rủi ro tín dụng và điều hành hoạt động cho vay theo yêu cầu hội nhập 35

CHƯƠNG 3 36

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ 36

1. Định hướng phát triển của ngân hàng 36

1.1. Định hướng chung 36

1.2. Một số chỉ tiêu cụ thể về hoạt động kinh doanh nói chung và hạn chế rui ro tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005 - 2010 37

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Phú Thọ 38

2.1. Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Phú Thọ 38

2.1.1. Nhóm giải pháp phòng ngừa trước khi cho vay 38

2.1.2. Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay và các luồng tiền thanh toán của khách hàng 40

2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rui ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT tỉnh Phú Thọ 41

2.2.1. Thiết lập củng cố mối quan hệ với khách hàng 41

2.2.2. Xác định danh mục các khoản tài trợ với các mức rủi ro khách nhau trong quá trình theo dõi giám sát khoản vay 42

2.2.3. Khai thác có hiệu quả thông tin trong hoạt động tín dụng, xác định dấu hiệu các khoản cho vay có vấn đề 43

2.2.4. Nhóm giải pháp xử lý rủi ro 44

3. Kiến nghị 46

3.1. Đối với cán bộ tín dụng 46

3.1.1. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 46

3.1.2. Hạn chế rủi ro đạo đức cán bộ ngân hàng 47

3.2. Đối với chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Phú Thọ 47

3.2.1. Đầu tư hệ thống thông tin_ hiện đại hóa ngân hàng 47

3.2.2. Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư 48

3.2.3. Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ 48

3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 49

KẾT LUẬN 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53