Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem
Kiểm định mô hình ARCH
Năm 1972 ,Box-Jenkin [1], đã đề xuất mô hình tự hồi quy trung bình trượt ARMA(Auto Regressive Moving Average). Mô hình này đã rất hiệu quả khi áp dụng vào việc phân tích ,dự báo ước lượng chuỗi thời gian xuất phát từ tự nhiên và kỹ thuật . Nhưng
docx Đăng bởi
chonhan
