chuỗi thời gian đề bài: kiểm định mô hình garch cho một chuỗi lợi suất của cổ phiếu bbc với số liệu từ ngày 19/12/2001 đến ngày 23/10/2008 gồm 1680 quan sát 1.xác định lợi suất của cổ phiếu bbc lợi suất của cổ phiếu bbc được xác định bởi công thức sau: rt=ln () trong đó: pt giá đóng cửa tại thời điểm t pt-1 giá đóng cửa tại thời điểm t-1 rt lợi suất của cổ phiếu đồ thị chuỗi lợi suất ls_bbc 2. kiểm định tính dừng của chuỗi ls_bcc dựa vào kiểm định nghiệm đơn vị để kiểm định tính dừng của chuỗi ls_bbc .(bảng 1) bảng.1 =14.8075 trong khi đó =2.568; =2.8637; =3.4372 vậy chuỗi ls_bbc là chuỗi dừng dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi ls_bbc(h.1), kiểm định ljung-box cũng cho ta kết quả chuỗi ls_bbc là dừng 3.mô hình arima của chuỗi ls_bbc lược đồ tương quan của chuỗi ls_bbc h.1 từ...