MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 3

1.1 NHTM trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.1 KháI niệm 3

1.1.2 Vai trò, chức năng 4

1.1.2.1 Vai trò 4

1.1.2.2 Chức năng 5

1.1.3 Các nghiệp vụ chính 8

1.1.3.1 Huy động vốn 8

1.1.3.2 Cho vay 9

1.1.3.3 Bảo quản hộ tàI sản 9

1.1.3.4 Bảo lãnh 10

1.1.3.5 Mua bán, trao đổi ngoại tệ 10

1.1.3.6 Tài trợ các hoạt động của chính phủ 10

1.1.4 Rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng 10

1.1.4.1 Rủi ro tín dụng 11

1.1.4.2 Rủi ro hối đoái 11

1.1.4.3 Rủi ro thanh khoản 11

1.1.4.4 Rủi ro lãi suất 12

1.1.4.5 Rủi ro hoạt động ngoai bảng 12

1.1.4.6 Rủi ro công nghệ và hoạt động 13

1.1.4.7 Rủi ro quốc gia và các rủi ro khác 13

1.2 Tín dụng Ngân hàng 14

1.2.1 Khái niệm 14

1.2.2 Các nghiệp vụ tín dụng 14

1.2.2.1 Theo hình thức cấp TD 14

1.2.2.2 Theo thời gian 21

1.2.3 Vai trò của tín dụng Ngân hàng 22

1.2.3.1 Luân chuyển vốn 22

1.2.3.2 Tạo cơ hội kinh doanh 22

1.2.3.3 Thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế 23

1.2.3.4 Đối với bản thân NH 23

1.2.3.5 Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 23

1.2.4 Rủi ro tín dụng ( RRTD) 24

1.2.4.1 Khái niệm 24

1.2.4.2 Phân hạng rủi ro tín dụng 25

1.2.5 Nguyên nhân RRTD 26

1.2.5.1 Nguyên nhân bất khả kháng 26

1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan của người vay 26

1.2.5.3 Nguyên nhân thuộc về Ngân hàng 26

1.2.6 Ảnh hưởng của RRTD đến hoạt động của NHTM 27

1.2.7 Các mô hình phân tích đánh giá RRTD 27

1.2.7.1 Mô hình định tính về RRTD 27

1.2.7.2 Mô hình định lượng về RRTD 29

1.2.8 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 30

1.2.8.1 Nợ quá hạn. 30

1.2.8.2 Các chỉ tiêu khác 31

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHCT HK TRONG THỜI GIAN QUA 33

2.1 VàI nét chung về NHCTHK 33

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 33

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 34

2.1.3 Môi trường kinh doanh 35

2.1.3.1 Khách hàng, đối thủ cạnh tranh 35

2.1.3.2 Các nghiệp vụ chính 36

2.1.4 KháI quát hoạt động kinh doanh của NH trong những năm vừa qua 36

2.1.4.1 Huy động vốn 36

2.1.4.2 Cho vay 38

2.1.4.3 Hoạt động dịch vụ 40

2.1.4.4 Các hoạt động khác 41

2.1.4.5 Thu nhập ròng 42

2.2 RRTD tại Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 42

2.2.1 Hoạt động tín dụng 42

2.2.1.1 Cơ cấu dư nợ TD 42

2.2.1.2 Tình hình nợ quá hạn 46

2.2.2 Các biện pháp đã được áp dụng để phòng ngừa và hạn chế RRTD 49

2.2.2.1 Thực hiện công tác thẩm định- phân tích TD 49

2.2.2.2 Giám sát các khoản vay 49

2.2.2.3 Xây dựng hệ thống các thông tin về khách hàng 50

2.2.2.4 Lập quỹ dự phòng rủi ro 50

2.3 Đánh giá công tác phòng ngừa và hạn chế RRTD tại NH 51

2.3.1 Những khó khăn trong xu thế hội nhập và thành tựu đạt được 51

2.3.2 Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 52

2.3.2.1 Về cán bộ tín dụng 52

2.3.2.2 Về công tác thẩm định TD 53

2.3.2.3 Về công tác đánh giá, phân loại các khoản vay 53

2.3.2.4 Về nghiệp vụ phân tán rủi ro 54

2.3.2.5 Về xử lý tài sản đảm bảo 54

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM 56

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của NH 56

3.2 Các giải pháp 56

3.2.1 Công tác tổ chức cán bộ 56

3.2.2 Đánh giá và phân loại các khoản cho vay 58

3.2.3 Công tác phân tán rủi ro 60

3.2.4 Hoàn thiện quy trình tín dụng 61

3.3 Kiến nghị 62

3.3.1 Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 62

3.3.1.1 Tạo lập môi trường có mức độ rủi ro thích hợp 62

3.3.1.2 Duy trì quá trình đo lường và quản lý rủi ro tín dụng 63

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 63

3.3.2.1 Kết hợp kiểm tra và hỗ trợ các Ngân hàng thương mại. 63

3.3.2.2 Tăng cường biện pháp quản lý NN đối với doanh nghiệp. 64

3.3.2.3 Tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 65

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67