Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I: Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng 2

I. Khái niệm về rủi ro lãi suất: 2

1. Ví dụ 2

2. Khái niệm 4

II. Các phương pháp định lượng rủi ro lãi suất: 4

1. Phân tích khoảng cách 4

2. Phân tích khoảng thời gian tồn tại 5

Chương II: Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 7

I.Các mô hình đo rủi ro lãi suất: 7

1. Mô hình kỳ hạn đến hạn 7

2. Mô hình thời lượng 10

3. Mô hình định giá lại 12

II. Các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất: 14

1. Hợp đồng kỳ hạn 14

2. Hợp đồng tương lai 16

3. Giao dịch quyền chọn 17

III. Các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất trong điều kiện Việt Nam 19

1. Dự báo về biến động lãi suất 19

2. Theo dõi tính nhạy cảm với lãi suất của các tài sản 20

3. Áp dụng chính sách mềm dẻo cho các khoản vay 20

4. Biện pháp đổi chéo lãi suất 21

Kết luận 22

Tài liệu tham khảo 23