ầdsdsd

Mục lục

Ch−ơng I: ngân hμng th−ơng mại vμ hoạt động tín

dụng của các ngân hμng th−ơng mại

1.1. Vai trò Ngân hμng th−ơng mại trong nền kinh tế . Trang 1

1.1.1. Định nghĩa . Trang 1

1.1.2. Chức năng . Trang 1

1.2. Tín dụng vμ rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM Trang 3

1.2.1. Tín dụng Ngân hμng Trang 3

1.2.2. Nguyên tắc trong hoạt động tín dụng . Trang 7

1.2.3. Rủi ro tín dụng . Trang 8

1.3. Quản lý rủi ro tín dụng . Trang 12

1.3.1. Khái niệm Trang 12

1.3.2. ý nghĩa Trang 12

1.3.3. Nguyên tắc . Trang 13

1.3.4. Phân tích tín dụng Trang 13

1.3.5. Đánh giá, đo l−ờng rủi ro tín dụng Trang 14

Ch−ơng II: Tổng quan về hoạt động tín dụng của các ngân hμng

th−ơng mại tại TP.HCM

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội vμ Hệ thống Ngân hμng th−ơng mại trên địa bμn

TP.Hồ Chí Minh . Trang 18

2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội Trang 18

2.1.2. Hệ thống NHTM trên địa bμn TP.HCM Trang 19

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại TP.Hồ Chí Minh Trang 20

Ch−ơng III: thiết kế nghiên cứu kết quả điều tra

3.1. Soạn thảo câu hỏi điều tra . Trang 28

3.2. Qui mô điều tra . Trang 29

3.3. Kết quả điều tra . Trang 29

3.3.1. Kết quả điều tra nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng Trang 30

3.3.2. Kết quả điều tra về các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng . Trang 38

ch−ơng IV : thảo luận vμ ứng dụng chính sách trong quản lý rủi ro tín

dụng của các NHTM

4.1. Các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng Trang 47

4.1.1. Rủi ro tín dụng do xử lý TSĐB khó khăn Trang 47

4.1.2. Rủi ro tín dụng do Ngân hμng thiếu căn cứ để thẩm định các thông tin

khách hμng cung cấp . Trang 48

4.1.3. Rủi ro tín dụng do Ngân hμng th−ơng mại thiếu kiểm tra, kiểm soát sau

khi cho vay Trang 48

4.1.4. Rủi ro tín dụng do trình độ CBTD còn yếu Trang 49

4.1.5. Rủi ro tín dụng lμ do Ngân hμng thiếu thông tin về khách hμng trong quá

trình thẩm định, cho vay Trang 49

4.1.6. Rủi ro tín dụng do khách hμng cố ý lừa đảo . Trang 50

4.1.7. Rủi ro tín dụng do hμnh lang pháp lý trong hoạt động Ngân hμng không

đồng bộ, các cơ quan pháp luật còn hình sự hóa các quan hệ kinh tế . Trang 50

4.2. Các giải pháp vĩ mô để quản lý rủi ro tín dụng Trang 52

4.2.1. Chính phủ cần phải xây dựng trung tâm thông tin doanh nghiệp vμ thị

tr−ờng Trang 52

4.2.2. Chính phủ cần xây dựng hμnh lang pháp lý đồng bộ, tránh hình sự hóa

các quan hệ kinh tế Trang 55

4.2.3. Xác lập quyền sở hữu tμi sản rõ rμng, minh bạch . Trang 56

4.2.4. Chính phủ cần xây dựng cơ chế vμ thực thi xử lý tμi sản đảm bảo nhanh

chóng . Trang 56

4.2.5. Tăng c−ờng kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa . Trang 59

4.3. Nhóm biện pháp của chính các Ngân hμng th−ơng mại . Trang 60

4.3.1. Các giải pháp liên quan tới chất l−ợng CBTD (đμo tạo, tiền l−ơng, th−ởng,

cơ hội thăng tiến .) Trang 60

4.3.2. NHTM phải có bộ phận cập nhật thông tin thị tr−ờng, các ngμnh nghề

SXKD, thông tin cảnh báo rủi ro, doanh nghiệp phá sản . Trang 61

4.3.3. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hμng . Trang 63

4.3.4. Kiểm tra, kiểm soát sau các khoản vay th−ờng xuyên Trang 65

kết luận

Phụ lục

tμi liệu tham khảo

PHAÀN MễÛ ẹAÀU

1. Lý do chọn đề tμi :

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội n−ớc ta đã có b−ớc phát triển

mới, toμn diện hơn vμ vững chắc hơn so với các thời kỳ tr−ớc đó. Kinh tế tăng tr−ởng

với tốc độ năm sau cao hơn năm tr−ớc: Năm 2001 lμ 6,89%; 2002 lμ 7,04% vμ 2003 lμ

7,24%, bình quân 3 năm đạt 7,1%. Các Ngân hμng Th−ơng mại cũng đã có nhiều đổi

mới, phát triển vμ thể hiện vai trò “chìa khóa” trợ giúp cho các doanh nghiệp vμ cá

nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Tại các NHTM, hoạt động tín dụng chiếm từ 80% - 90% nghiệp vụ tμi sản Có vμ

có tới 60% - 80% thu nhập từ hoạt động tín dụng. Thực tế đổ vỡ tín dụng sau khủng

hoảng kinh tế khu vực năm 1997 vμ hμng loạt các vụ án lớn nh−: Tamexco, Epco-Minh

Phụng, Trần Xuân Hoa .cho thấy hoạt động tín dụng chứa đựng rủi ro tiềm tμng. Tổn

thất trong giai đoạn nμy đối với hệ thống ngân hμng lμ vô cùng nặng nề, không chỉ ở

tμi sản, uy tín kinh doanh mμ lμ con ng−ời, lòng tin của ng−ời dân đối với cơ chế,

chính sách.

Trong môi tr−ờng hoạt động đầy rủi ro, đặc biệt tại thị tr−ờng TP. Hồ Chí Minh,

hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân hμng đang đứng tr−ớc những khó khăn, thách

thức tiềm ẩn. Trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hμng th−ơng mại vμ sức ép

của tiến trình hội nhập, hoạt động tín dụng mặc dù đã có rất nhiều văn bản h−ớng dẫn

thực hiện nh−ng vẫn còn nhiều bất cập, cần đổi mới. Quản trị rủi ro tín dụng, tạo sự an

toμn trong kinh doanh Ngân hμng phải đ−ợc coi lμ điều kiện tiên quyết đảm bảo cho

quá trình phát triển Ngân hμng th−ơng mại một cách bền vững. Chính vì vậy, Phòng

ngừa vμ quản lý rủi ro tín dụng đang lμ mối quan tâm hμng đầu trên ph−ơng diện lý

thuyết cũng nh− trong thực tiễn.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, tác giả mạnh dạn đóng góp quan điểm của mình qua đề

tμi:”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tμi:

- Nghiên cứu lý luận cơ bản về Ngân hμng th−ơng mại vμ quản lý rủi ro tín dụng.

- Thu thập dữ liệu điều tra, phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động vμ quản

lý rủi ro tín dụng để từ đó xác định những nguyên nhân rủi ro tín dụng.

- Đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng trên cơ sở kết quả điều tra tại các

ngân hμng th−ơng mại trên địa bμn TP-Hồ Chí Minh.

3. Đối t−ợng vμ phạm vi nghiên cứu

- Đối t−ợng nghiên cứu lμ hoạt động tín dụng của các ngân hμng th−ơng mại

trên địa bμn TP. HCM nhằm trả lời các câu hỏi:

* Những nguyên nhân chính xảy ra rủi ro tín dụng?

* Những giải pháp vĩ mô chủ yếu để quản lý rủi ro tín dụng ?

* Những biện pháp cơ bản của các NHTM để quản lý rủi ro tín dụng?

4. Ph−ơng pháp nghiên cứu

Luận văn đ−ợc nghiên cứu trên cơ sở ph−ơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật

biện chứng vμ chủ nghĩa duy vật lịch sử; ph−ơng pháp điều tra, thống kê, ph−ơng pháp

so sánh, ứng dụng công cụ phân tích tổng hợp để phân tích các số liệu điều tra kết hợp

với những lý luận khoa học để lμm rõ những vấn đề cần nghiên cứu của luận văn.

5. Nguồn dữ liệu:

ã Nguồn dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông tin trả lời theo phiếu điều tra từ các

cán bộ tín dụng của các Ngân hμng th−ơng mại trên địa bμn TP.HCM;

ã Nguồn dữ liệu thứ cấp:

* Báo cáo của Ngân hμng Nhμ n−ớc TP. Hồ Chí Minh các năm 2000 – 2003;

* Tình hình kinh tế – xã hội TP. Hồ Chí Minh các năm 2000 – 2004 ; Cục

Thống kê TP. Hồ Chí Minh;

* Các báo Kinh tế Sμi Gòn, Tuổi trẻ, Thanh niên, Sμi gòn Giải phóng, Thời báo

kinh tế Việt nam, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, Phát triển kinh tế vμ các thông tin trên

internet