MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Lời mở đầu

Chương I : TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng (TDNH)................................................1

1.1.1. Nguồn gốc và quá trình phát triển của hoạt động TDNH...............1

1.1.2. Chức năng của tín dụng ngân hàng .................................................2

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng .......................................................4

1.1.4. Các hình thức tín dụng ngân hàng ..................................................5

1.2. Nhận diện các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng NHTM........................7

1.2.1. Khái niệm rủi ro...............................................................................7

1.2.2. Các loại rủi ro..................................................................................8 1.2.2.1. Rủi ro thanh khoản........................................................................8

1.2.2.2. Rủi ro lãi suất................................................................................9

1.2.2.3. Rủi ro hối đoái ........................................................................ 10

1.2.2.4. Rủi ro tín dụng ....................................................................... 10

1.2.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro .................................. ............ 10

1.3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM....................11

I.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng......................................................11

I..3.2. Một số mô hình để đánh giá rủi ro tín dụng..........................................12

I.3.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng..................................................15

Kết luận chương I............................................................................................16

2

Chương II : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

2. Tình hình kinh tế xã hội...............................................................................17

2.1 Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2000 - 2005.........17

2.2 Hoạt động của các NHTM trên địa bàn ............................................19

3. Thực trạng hoạt động và rủi ro tín dụng cuả các NHTM trên địa bàn

Đồng Nai, giai đoạn 2001-2005.................................................................20

3.1 Tổng quan về các NHTM trên địa bàn.............................................20

3.1.1 Hoạt động cung cấp các sản phẩm dịch vụ của các NHTM trên

địa bàn.............................................................................................20 3.1.2. Tình hình huy động vốn của các NHTM trên địa bàn...................22

3.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn ...........23

3.1.4 Cơ cấu dư nợ phân theo ngắn hạn và trung dài hạn ......................25

3.1.5 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế............................................27

3.1.6 Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế....................................................28

4. Thực trạng NQH và các nguyên nhân gây ra NQH của các NHTM trên địa bàn Hậu quả của rủi ro tín dụng.....................................................................29

4.1 NQH của các NHTM trên địa bàn (2001-2004)................................32

4.2 NQH của các NHTM trên địa bàn (2005- 06/2006)..........................35

5. Nhận diện các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại các NHTM .........36

5.1 Rủi ro tín dụng từ phía NHTM........................................................ 36

5.1.1Rủi ro do việc xây dựng và thực hiện chính sach cho vay không

hợp lý ................................................................... ........... 36

5.1.2 Rủi ro do cho vay không tuân thủ các quy định về tín dụng..........38

5.1.3 Rủi ro do hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ kém hiệu quả.........38

5.1.4Rủi ro do chuyên môn đạo đức của cán bộ tín dụng.......................39

3

5.2Rủi ro tín dụng từ phía khách hàng vay vốn.......................................40

5.3Rủi ro tín dụng từ phía NHTM............................................................41

5.3.1 Rủi ro do mức độ quãn lý của NHNN trên địa bàn...................... .42

5.3.2Rủi ro do có sự thay đổi cơ chế chính sách nguyên nhân khác.......42

Kết luận chương II.

Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

3. Các giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng từ phí NHTM...............................46

3.1. Xây dựng chính sách cho vay phù hợp.............................................46

3.2. Cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn...................................................49

3.3. Xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay...................................50

3.3.1. Tuân thủ nghiêm ngặt công tác kiểm tra kiểm soát khoản vay....50

3.3.2. Nâng cao công tác thẩm định.........................................................51

3.3.2.1 Khai thác hiệu quả thông tin trong hoạt động tí dụng.........51

3.3.2.2 Xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá thống nhất........53

3.4 Xây dựng phương án giải quyết nợ có vấn đe...........................................55

3.5 Xây dựng hệ thống KTKS nội bộ và hệ thống tông ting phòng ngừa rủi ro

một cách hiệu quả .....................................................................................56

3.5.1Xây dựng hệ thống KTKS nội bộ....................................................56

3.5.2Xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro..............................56

3.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.........................................58

3.7 Kiến nghị với NHNN và chính phu............................................ 60

3.7.1 Đối với NHNN

3.7.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý điều hành..............................60

3.7.1.2 Tăng cường nâng cao công tác thanh kiểm tra....................61

3.7.1.3 Cải tiến và nâng cao vai trò của trung tâm thông tin TD....62

3.7.2 Đối với chính phủ và các ban ngành............................................. 6