Đềán môn học

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU              2

CHƯƠNG 1              4

Lí THUYẾT VỀ Mễ HèNH VAR (VALUE AT RISK)              4

1.1.              Khái niệm giá trị rủi ro VaR:              4

1.2.              Phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR:              5

1. 2.1.  Phương pháp Risk metrics:              5

a.              Nội dung:              5

b.              Ưu, nhược điểm của phương pháp:              8

1.3.2.  Phương pháp toán kinh tế để tính VaR:              9

a.              Phương pháp toán kinh tế để tính VaR một thời kỳ:              9

b.              Phương pháp toán kinh tế để tính VaR nhiều thời kỳ              10

CHƯƠNG 2              13

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN Lí RỦI RO CHO CỔ PHIẾU              13

CỦA CễNG TY CỔ PHẦN ĐẠI Lí LIấN HIỆP VẬN CHUYỂN              13

2.1.              Vài nét về công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển và cổ phiếu GMD:              13

2.1.1.              Vài nét về công ty cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển:              13

2.1.2.              Vài nét về cổ phiếu GMD của công ty cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển:              14

2.2.              Ứng dụng mô hình VaR để phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu GMD:              15

2.2.1.   Phương pháp mô hình toán kinh tế:              15

Nguyễn Trang Ngân – Toán kinh tế 48