MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa .. 1

Lời cam đoan... 2

Danh mục các chữ viết tắt .... 6

Danh mục các bảng biểu dùng trong luận văn . 7

Lời mở đầu ...... 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 10

1.1. Những rủi ro trong hoạt động ngân hàng..... 10

1.2. Rủi ro tín dụng ...... 11

1.2.1. Khái niệm .. 11

1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng.. 12

1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan . 12

1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan ..... 13

1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng . 15

1.2.3.1. Đối với ngân hàng .... 15

1.2.3.2. Đối với nền kinh tế ... 15

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN ..... 16

1.3.1 Tổng quan về DNVVN .. 16

1.3.1.1. Khái niệm ... 16

1.3.1.2. Tình hình phát triển ... 16

1.3.1.3. Các điều kiện hỗ trợ phát triển của DNVVN ..... 18

1.3.1.4. Những khó khăn của DNVVN 18

1.3.1.5. Khả năng tiếp cận vốn nguồn vốn của DNVVN. 21

1.3.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN .. 22

1.3.2.1. Khái niệm ... 22

1.3.2.2. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng: 22

1.3.2.3. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng . 29

Kết luận . 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT KHU VỰC TPHCM 32

2.1. Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam và trên địa bàn TPHCM ...... 32

2.1.1. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam . 32

2.1.2. Hệ thống NHNo & PTNT trên địa bàn TPHCM ..... 35

2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế TPHCM ..... 35

2.1.2.2. Hệ thống NHNo tại TPHCM .. 37

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của

NHNo khu vực TPHCM ..... 39

2.2.1. Công tác huy động vốn .. 39

2.2.2. Số liệu vốn vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính ...... 41

2.2.3. Kết quả kinh doanh . 44

2.2.4. Công tác cho vay DNVVN ... 45

2.2.5. Công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo khu vực TPHCM .... 48

2.2.5.1. Chính sách tín dụng ... 48

2.2.5.2. Về cơ cấu, mô hình quản trị rủi ro . 49

2.2.5.3. Quy trình quản trị rủi ro ... 50

Kết luận . 55

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT TẠI TPHCM ...... 56

3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng .... 56

3.1.1. Định hướng chung... 56

3.1.2. Định hướng tín dụng: .... 57

3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN

3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng DNVVN... 61

3.2.1.1. Phương pháp nhận diện và phân loại rủi ro thống nhất: .. 61

3.2.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại . 62

3.2.1.3. Kỹ thuật quản trị rủi ro .... 63

3.2.1.4. Báo cáo 66

3.2.2. Chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng .... 66

3.2.3. Nhóm các giải pháp liên quan...... 68

3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình phân loại nợ . 68

3.2.3.2. Nhân sự 69

3.2.3.3. Thông tin .... 70

3.2.3.4. Công nghệ quản trị rủi ro. 72

3.2.3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành ..... 72

3.3. Kiến nghị khác ...... 73

3.3.1. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp 73

3.3.2. Về phía DNNVV .... 73

3.3.3. Đối với NHNN . 74

3.3.4. Đối với Chính phủ... 75

Kết luận . 76

KẾT LUẬN .. 77

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thứ nhất: Hoạt động của NHTM Việt Nam nói chung và tại TPHCM nói riêng những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống NH hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đúng và đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn, như trường hợp ví dụ điển hình là Thái Lan và gần đây là Mỹ.

Thứ hai: Đặc trưng của hệ thống NHTM Việt Nam là tỷ trọng thu nhập và rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của NH. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức và phạm vi tác động. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, NHTM phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng NH.

Thứ ba: DNVVN tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng những năm qua phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình DN đang được nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động… phù hợp với khả năng quản lý và định hướng hoạt động của Agribank, nên DNVVN được tập trung đầu tư tín dụng và trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo.

Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới rủi ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng và từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên tôi chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp &Phát Triển Nông Thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Trên cơ sở phân tích rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM, các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo khu vực PTHCM. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, tiến tới chuẩn mực quốc tế đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng trong cho vay

DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM.

Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của 48 chi nhánh NHNo khu vực TPHCM và một số NHTM khác tại TPHCM trong 4 năm trở lại đây.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn.

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN:

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể:

Chương 1: Tổng quan về rủi ro và công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với

DNVVN trong hoạt động của NHTM.

Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của NHNo khu vực TPHCM.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối vớiDNVVN của NHNo khu vực TPHCM