ĐỀ CƯƠNG

LỜI MỞ ĐẦU

I/ Lý thuyết

1. Hợp đồng kỳ hạn tiền tệ

2. Hợp đồng hoán đổi tiền tệ

3. Hợp đồng quyền chọn tiền tệ

II/ Thực trạng sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ tại ngân hàng Eximbank

1. Diễn biến tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng

2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank

3. Quy trình tổng quát các nghiệp vụ giao dịch hối đoái tại ngân hàng Eximbank

4. Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ tại ngân hàng Eximbank

KẾT LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng mang tính truyền thống thì các ngân hàng đã không ngừng phát triển các nghiệp vụ tài chính mới, hiện đại, trong đó, phải kể đến các giao dịch kinh doanh ngoại tệ. Đây là một hoạt động kinh doanh có thể đem lại lợi nhuận rất cao cho NHTM, nhưng nó cũng chứa đầy những rủi ro. Khi tham gia hoạt động kinh doanh tiền tệ, ngân hàng sẽ tạo ra trạng thái ngoại tệ mở và dẫn đến rủi ro tỷ giá cho ngân hàng nếu tỷ giá trên thị trường biến động. Để có thể hạn chế được rủi ro này, ngân hàng sẽ phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa. Một trong những công cụ hữu hiệu phòng ngừa tỷ giá đó chính là các hợp đồng phái sinh về tiền tệ (Currency Derivaties). Các hợp đồng phái sinh tiền tệ bao gồm: hợp đồng ngoại hối kì hạn, hợp đồng ngoại hối hoán đổi, hợp đồng ngoại hối quyền chọn và hợp đồng ngoại hối tương lai