MỤC LỤC 3

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại 7

1.1. Rủi ro lãi suất 7

1.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất 7

1.1.2. Các loại rủi ro lãi suất 7

1.1.3. Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất 7

1.1.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro lãi suất 8

1.2. Quản lý rủi ro lãi suất 9

1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất 9

1.2.2. Vai trò của quản trị rủi ro lãi suất 9

1.2.3. Nội dung công tác quản trị rủi ro lãi suất 10

1.2.3.1. Dự báo lãi suất tổng quát 10

1.2.3.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất 12

1.2.3.3. Các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro lãi suất 26

1.3.1. Nhóm các nhân tố chủ quan 26

1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan 28

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương 30

2.1. Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Công thương VN

(Vietinbank) 30

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 30

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 31

2.2. Thực trạng công tác quản lý rủi ro lãi suất của Vietinbank từ năm 2005 ->2007 32

2.2.1. Diến biến lãi suất từ năm 2005 đến nay 32

2.2.2. Thực tế các chỉ tiêu phản ánh rủi ro lãi suất tại Vietinbank từ 2005 ->2008 35

2.2.3. Thực trạng công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Vietinbank 45

2.3. Đánh giá Thực trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất của Vietinbank từ năm 2005-2008 45

2.3.1. Thành tựu đạt được 45

2.3.2. Hạn chế 47

2.3.3. Nguyên nhân 47

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro lãi suất của Vietinbank 50

3.1. Định hướng quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng công thương trong thời gian tới 50

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro lãi suất của Vietinbank 51

3.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro lãi suất 51

3.2.2. Phát triển và sử dụng hiệu quả công cụ phái sinh 53

3.2.3. Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản trị, nhân viên ngân hàng 53

3.2.4. Tăng cường quản lý mức độ cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có 54

3.3. Kiến nghị 55

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 55

3.3.2. Kiến nghị đối với chính phủ 55

KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57