Hội nhập và toàn cầu hóa là xu thế phát triển chung hiện nay trên thế giới. Nền kinh tế của mỗi quốc gia vừa chịu sự ảnh hưởng vừa là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế toàn cầu. Cùng với xu thế toàn cầu hóa, cơ hội đâu tư được mở rộng song rủi ro và thách thức đi kèm cũng không nhỏ. Đó cú khụng ớt vụ đổ bể tài chính của các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới từ các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật, Anh, Đức ….đến các nước đang phát triển như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc …Thực trạng này đó khiến cỏc nhà hoạch định chính sách quốc gia và các tổ chức tài chính có sự quan tâm đặc biệt tới hoạt động quản lí rủi ro. Vỡ thế quản lớ rủi ro tài chớnh trở thành hoạt động chủ chốt, có vị trí trung tâm trong quản trị tài chính hiện đại. Trong quản lí rủi ro tài chính hiện đại nếu chỉ đơn thuần dựa vào các chính sách định tính thỡ chưa đủ, mà quan trọng hơn là phải hỡnh thành và phỏt triển một hệ thống cỏc phương pháp khoa học nhằm lượng hóa mức độ rủi ro và tổn thất tài chính có thể xảy ra trong những điều kiện nhất định của thị trường và của nền kinh tế để từ đó đưa ra các giải pháp quản lí và giảm thiểu rủi ro hữu hiệu. Một trong những căn cứ, những cơ sở hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lí rủi ro đó là hệ thống xếp hạng tín dụng do các tổ chức xếp hạng trên thế giới thực hiện. Chúng cho phép nâng cao hiệu quả của đánh giá rủi ro tín dụng ban đầu và quản trị rủi ro tín dụng một cách thường xuyên, liên tục .

Đó là xét trên phạm vi toàn thế giới, cũn đối với Việt Nam thỡ sao? Quỏ trỡnh cải cỏch tài chớnh – ngõn hàng là một bộ phận quan trọng khụng thể tỏch rời của cụng cuộc đổi mới ở Việt Nam. Trong thời gian qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại theo hướng cải cách đó đóng góp đáng kể trong các thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam. Trong các hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng Việt Nam, tín dụng là hoạt động chủ yếu và giữ vai trũ quan trọng nhất . Tuy mang lại lợi nhuận chủ yếu cho cỏc Ngõn hàng thương mại , nhưng tín dụng lại là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất . Vỡ thế cỏc ngõn hàng thường sử dụng những giải pháp khác nhau nhằm giảm thiểu những rủi ro này như: nâng cao chất lượng thẩm định , tập trung vào các khách hàng mục tiêu, thực hiện các quy định về an toàn tín dụng… Trong đó việc căn cứ vào các thông tin xếp hạng tín dụng doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC ) cung cấp là 1 biện pháp được rất nhiều Ngân hàng thương mại áp dụng. Với hệ thống xếp hạng chuyên nghiệp này trong những năm gần đây đó giỳp cỏc Ngõn hàng, cỏc tổ chức tài chớnh, cỏc nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đánh giá được năng lực tài chính của các khách hàng vay vốn ( mà ở nước ta chủ yếu là các doanh nghiệp), đồng thời đưa ra những quyết định hợp lớ trong cụng tỏc kiểm soỏt những rủi ro tớn dụng cú thể xảy ra. Tuy nhiờn hiện nay, cỏch xếp hạng của CIC vẫn cũn thiờn về lịch sử vay vốn, quan hệ với cỏc tổ chức tớn dụng của cỏc doanh nghiệp, phương thức đánh giá cũn khỏ đơn giản, không phân tích chuyên sâu về khả năng cạnh tranh của các ngành, cũng như những thay đổi chất lượng tín dụng do tác động của những thay đổi biến động của nền kinh tế .

Từ vai trũ quan trọng của xếp hạng tớn dụng doanh nghiệp và từ những thực tế đặt ra như vậy, sau thời gian thực tập tại Trung tâm Thông tin Tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, em quyết định chọn đề tài “Tính toán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp được xếp hạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “ cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mỡnh .

Chuyên đề này chia ra làm ba phần :

Lời mở đầu

Nội dung chính: gồm 3 chương

Chương I: Những nội dung cơ bản về xếp hạng tín dụng

Chương II: Cơ sở lí luận : Mô hỡnh CreditMetrics và phương pháp tính toán xác suất chuyển hạng dựa vào mụ hỡnh này

Chương III: Cơ sở thực tiễn : Ứng dụng mô hỡnh CreditMetrics tớnh toỏn xỏc suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp Việt Nam.

Chương IV: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro ở Việt Nam – Đánh giá và khuyến nghị

Kết luận