Hội nhập và toàn cầu hóa là xu thế phát triển chung hiện nay trên thế giới. Nền kinh tế của mỗi quốc gia vừa chịu sự ảnh hưởng vừa là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế toàn cầu. Cùng với xu thế toàn cầu hóa, cơ hội đâu tư được mở rộng song rủi ro và thách thức đi kèm cũng không nhỏ. Đã có không ít vụ đổ bể tài chính của các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới từ các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật, Anh, Đức ….đến các nước đang phát triển như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc …Thực trạng này đã khiến các nhà hoạch định chính sách quốc gia và các tổ chức tài chính có sự quan tâm đặc biệt tới hoạt động quản lí rủi ro. Vì thế quản lí rủi ro tài chính trở thành hoạt động chủ chốt, có vị trí trung tâm trong quản trị tài chính hiện đại. Trong quản lí rủi ro tài chính hiện đại nếu chỉ đơn thuần dựa vào các chính sách định tính thì chưa đủ, mà quan trọng hơn là phải hình thành và phát triển một hệ thống các phương pháp khoa học nhằm lượng hóa mức độ rủi ro và tổn thất tài chính có thể xảy ra trong những điều kiện nhất định của thị trường và của nền kinh tế để từ đó đưa ra các giải pháp quản lí và giảm thiểu rủi ro hữu hiệu. Một trong những căn cứ, những cơ sở hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lí rủi ro đó là hệ thống xếp hạng tín dụng do các tổ chức xếp hạng trên thế giới thực hiện. Chúng cho phép nâng cao hiệu quả của đánh giá rủi ro tín dụng ban đầu và quản trị rủi ro tín dụng một cách thường xuyên, liên tục .

Kết cấu của đề tài:

Chương I: Những nội dung cơ bản về xếp hạng tín dụng

Chương II: Cơ sở lí luận : Mô hình CreditMetrics và phương pháp tính toán xác suất chuyển hạng dựa vào mô hình này

Chương III: Cơ sở thực tiễn : Ứng dụng mô hình CreditMetrics tính toán xác suất chuyển hạng của một số doanh nghiệp Việt Nam

Chương IV: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro ở Việt Nam – Đánh giá và khuyến nghị