LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Năm 2009, ngành tài chính là một trong những ngành chịu tác động lớn của suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó có các ngân hàng. Vì vậy, việc đối phó với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh đang được nhiều ngân hàng ưu tiên hàng đầu.

Hoạt động kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội. Việc các ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới, giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm mới cũng như việc áp dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi một chiến lược quản trị rủi ro hoạt động đồng bộ nhằm quản lý và giảm thiểu thiệt hại trong quá trình hoạt động. Hơn nữa, ngân hàng kinh doanh không những chỉ huy động vốn và cho vay mà còn rất nhiều lĩnh vực khác như thanh toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, góp vốn liên doanh, dịch vụ thẻ đại lý Vì vậy có thể nói rằng rủi ro ngân hàng rất đa dạng: rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng Trong số tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro trong hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diễn ra ở mức đáng quan tâm.

Xuất phát từ thực tiễn đó đã làm cơ sở cho em chọn đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM” với hi vọng sẽ đóng góp được một phần hữu ích cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và của đơn vị thực tập nói riêng.

2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những đề tài được nghiên cứu khá nhiều trong các kỳ nghiên cứu khoa học trước đây. Ở cấp nghiên cứu khoa học của sinh viên, riêng tại trường Đại Học Ngân Hàng có các đề tài nghiên cứu tiêu biểu như sau:

Ø Đào Hồng Hạnh, báo cáo nghiên cứu khoa học: “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN&PT NT Hà Nội” (2005)

Ø Lê Văn Chi, báo cáo nghiên cứu khoa học: “Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng CT, Thanh Hóa” (2006), lớp TC 44B.

Ø Nguyễn Diệp Linh, báo cáo nghiên cứu khoa học: “Rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ – thực trạng và giải pháp” (2005)

Ø Bùi Thị Quỳnh Anh, báo cáo nghiên cứu khoa học: “Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN”, lớp ĐH 21A8.

Tại ĐH Lạc Hồng cũng đã có nhiều báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên về đề tài này, tiêu biểu có:

Ø Nguyễn Phước Linh, Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Ngoại Thương Chi Nhánh Đồng Nai”

Ø Đông Thị Thanh Phương, Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trảng Bom”

Ø Nguyễn Thị Mộng Liên, Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý rủi ro trong tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn KCN Biên Hòa”

Ø Nguyễn Thị Thanh Thảo, Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai”.

Riêng tại NH TMCP Công Thương VN chi nhánh 7 vẫn chưa có đề tài nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng.

Trên thực tế, hầu hết những bài nghiên cứu đều nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, làm rõ những lý luận về hoạt động tín dụng cũng như rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tín dụng tại ngân hàng nghiên thực tập, đề ra những giải pháp hay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Nhưng nếu xét về trong hoàn cảnh kinh tế cụ thể một số giải pháp ấy thường mang tính chung chung, việc áp dụng vào thực tế cho đơn vị thực tập vì thế mà thiếu tính khả thi.

Tuy nhiên, mỗi một tác giả với đề tài của mình điều có những phong cách riêng về nội dung, hình thức thể hiện cũng như định hướng đề tài hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào thời điểm nghiên cứu, hoàn cảnh kinh tế - xã hội, đối tượng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu Vì thế, mặc dù đề tài khá phổ biến, nhưng trong bài viết này, người viết thực hiện đề tài nghiên cứu với định hướng riêng cụ thể như sau:

Năm 2008 và 2009 là những năm đầy biến động về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam mà cụ thể là tình hình lạm phát những tháng đầu năm 2008 và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009. Những biến động về tình hình kinh tế đã tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến hoạt động tín dụng tại ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng doanh nghiệp. Người viết khi thực hiện đề tài sẽ chú trọng xem xét, đánh giá ảnh hưởng của sự biến động này đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại NHTMCP Công Thương VN chi nhánh 7, TP HCM, tìm ra những nguyên nhân tác động đến khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế những rủi ro xảy ra tại chi nhánh.

Mục tiêu của người viết khi xây dựng giải pháp là không tập trung vào việc xây dựng những giải pháp mang tính vĩ mô, những kiến nghị mang tính chất bao quát vì sẽ rất khó cho Ngân hàng nếu muốn ứng dụng vào thực tế. Tác giả chú trọng đến những giải pháp cụ thể, mang tính khả thi cao và phù hợp với chi phí và khả năng của chi nhánh. Có một điều tác giả nhận thấy khi đọc một số báo cáo và luận văn nghiên cứu với đề tài tương tự là: hầu hết các đề tài khi đưa ra phương pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chỉ đơn thuần dựa trên những phân tích về thực trạng hoạt động của ngân hàng. Trong bài nghiên cứu của mình người viết sẽ tiến hành khảo sát thu thập thông tin thực tế tại chi nhánh từ đó tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng về phía doanh nghiệp và ngân hàng.

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Ø Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

Ø Đánh giá thực trạng tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

Ø Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: ngân hàng và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gồm có công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân

Phạm vi nghiên cứu:

+ Thời gian: năm 2007- 2008- 2009.

+ Không gian: Ngân hàng TMCP Công Thương VN chi nhánh 7 TP HCM

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Cùng với việc nghiên cứu các lý luận thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trên cơ sở:

[FONT="]- Thu thập, tổng hợp các số liệu thực tế về hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN chi nhánh 7, TP HCM.

[FONT="]- Trao đổi kinh nghiệm với cán bộ tín dụng và các cán bộ công tác trong ngân hàng TMCP Công Thương VN chi nhánh 7 nói riêng.

[FONT="]- Sử dụng phương pháp điều tra thu thập thông tin thực tế thông qua phát phiếu thu thập thông tin thực tế, nghiên cứu các hồ sơ khách hàng tại chi nhánh và phỏng vấn trực tiếp CBTD.

+ Địa bàn tiến hành thu thập thông tin: Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đối tượng: ngân hàng và Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH.

+ Số phiếu phát ra đi kèm với phỏng vấn trực tiếp: 50

+ Thời gian khảo sát: từ ngày 02/2/2010 đến ngày 10/04/2010.

+ Phương thức khảo sát: tiến hành phỏng vấn trực tiếp kết hợp với phát phiếu thu thập thông tin thực tế; nghiên cứu hồ sơ khách hàng tại chi nhánh.Trên cơ sở lý luận, các số liệu thực tế tổng hợp được, kết quả các mẫu điều tra và những ý kiến, nhận định của cán bộ tín dụng tác giả sử dụng phần mềm Excel kết hợp phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh, tìm hiểu chi tiết, cụ thể những nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn từ phía doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

6. TÍNH MỚI Ở ĐỀ TÀI

Hầu hết những báo cáo nghiên cứu khoa học trước đây chỉ đơn thuần dựa trên nền tảng về thực trạng tại ngân hàng, từ đó đề ra giải pháp hạn chế rủi ro. Riêng tác giả, thông qua khảo sát thực tế tại ngân hàng, tác giả sẽ phân tích sâu hơn từ đó làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

Ø Từ phía ngân hàng.

Ø Từ phía doanh nghiệp

Ø Từ nền kinh tế.

Dựa trên thực tế ngân hàng và tình hình kinh tế trong thời gian vừa qua đề ra những giải pháp cụ thể có khả năng dự báo, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục đề tài được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM.

Chương 2: Thực trạng tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh 7, TP HCM.

Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh 7, TP HCM