MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại...................4

1.1.1 Sự ra đời và phát triển của hoạt động kinh doanh ngoại tệ...................4

1.1.2 Chức năng và vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại tệ.....................5

1.1.2.1 Chức năng của hoạt động kinh doanh ngoại tệ...............................6

1.1.2.2 Vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại tệ......................................6

1.1.3 Các yếu tố chính trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ........................6

1.1.3.1 Thị trường hối đoái...........................................................................6

1.1.3.2 Tỷ giá hối đoái.................................................................................7

1.1.3.3 Hàng hoá của thị trường hối đoái.....................................................8

1.1.4 Các đối tượng tham gia trên thị trường hối đoái....................................9

1.1.4.1 Ngân hàng Thương mại....................................................................9

1.1.4.2 Các nhà môi giới..............................................................................9

1.1.4.3 Ngân hàng Trung ương.....................................................................9

1.1.4.4 Các công ty, định chế tài chính phi ngân hàng................................10

1.1.5 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái.................10

1.1.5.1 Nghiệp vụ giao ngay (Spot).............................................................10

2

1.1.5.2 Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward)............................................................12

1.1.5.3 Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (Swap)...............................................14

1.1.5.4 Nghiệp vụ quyền chọn (Option).......................................................17

1.1.5.5 Nghiệp vụ tương lai (Future)............................................................22

1.1.6.6 Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage)...........................25

1.2. Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại.................................................................................................27

1.3. Quản lý rủi ro đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại.......................................................................................................................28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VN

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.................32

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.........................................................32

2.1.2 Cơ cấu tổ chức........................................................................................34

2.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Eximbank................................35

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN...................................................................................................36

2.2.1 Giới thiệu về Phòng Kinh doanh Tiền tệ Eximbank.............................36

2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank.....................38

2.2.2.1 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank…38

2.2.2.2 Những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank ........................................................................................................46

2.2.2.3 Những khó khăn, tồn tại.................................................................57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KDNT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VN

3.1. Mục tiêu và phương hướng cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank trong thời gian tới......................................................................................64

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank..................................................................................................64

3.2.1 Đa dạng hoá và hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ...........65

3.2.2 Mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và thị trường quốc tế......................................................................................68

3.2.3 Tăng cường công tác quản trị hoạt động kinh doanh ngoại tệ..............70

3.2.4 Giải pháp về nguồn nhân lực và vốn cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ..................................................................................................................71

3.2.5 Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ...........72

3.2.6 Giải pháp về phía khách hàng...............................................................75

3.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước..............................................75

3.4. Một số kiến nghị với khách hàng.............................................................80

KẾT LUẬN..........................................................................................................84

Danh mục tài liệu tham khảo............................................................................85

Phụ lụ