Chuyên đề tốt nghiệp                           

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đổi mới như hiện nay, hệ thống Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng. Nú được xem như mạch máu của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Vì thế, các Ngân hàng đã không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công cuộc công nghiệp húa, hiện đại húa đất nước. Trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại, kinh doanh ngoại tệ đã và đang là một hoạt động mang lại lợi nhuận không nhỏ cho Ngân hàng. Nhưng cũng như các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)luôn phải đối mặt với rất nhiều những rủi ro gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Ngân hàng trong đó không thể không kể đến rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối. Sự biến động của tỷ giá đã gây ra biết bao những bất lợi không thể lường trước và đó là điều mà tất cả chúng ta đều không mong muốn. Vì thế, việc quản lý tốt rủi ro này đóng vai trò rất quan trọng. Nú cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu được những mất mát và đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng. Đây là một việc làm có ý nghĩa rất thiết thực đối với hầu hết các Ngân hàng. Chính vì tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro tỷ giá đối với nền kinh tế nói chung và các Ngân hàng Việt Nam nói riờng đã đưa tôi đến với đề tài:“Một số mô hình phân tích và đánh giá rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”.

Chuyên đề thực tập của tôi gồm 3 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu chung về tỷ giá hối đoái, rủi ro tỷ giá và phương pháp đo lường tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng.

Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tại BIDV và một số mô hình.

Chương 3: Áp dụng mô hình Var và GARCH để phân tích, đánh giá rủi ro tỷ giá tại BIDV.

Bằng các mô hình kinh tế lượng và các mô hình trong phân tích định giá tài sản tài chính tôi sẽ đi vào phân tích, đánh giá rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Từ đó dự báo tỷ giá

SV: Nguyễn Thị Kim LiênL                            Lớp: Toán Tài chớnh