CHƯƠNG I

             QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

                                   CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI          

1.1   Tổng quan về lúi suất trong hoạt động kinh doanh của ngừn hàng       

1. 1. 1  Khỏi niệm về lúi suất

           Khi sử dụng bất kì khoản tiền vay nào, người vay cũng phải trả thêm phần giá trị ngoài phần vốn gốc ban đầu. Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần vốn ban đầu được gọi là lãi suất. Đó là giá cả của quyền được sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định mà người sửdụng trả cho người sở hữu nú.

        Đối với ngân hàng, đó chính là các loại lãi suất mà ngân hàng sử dụng trong hoạt động cho vay cũng như huy động. Lãi suất tiền gửi được tính là số tiền lãi phải trả cho người gửi tiền. Lãi suất tiền gửi có nhiều mức khác nhau phụ thuộc vào : kỳ hạn gửi, quy mô tiền gửi, đối tượng khách hàng…Lói suất tiền vay được áp dụng để tính số lãi tiền vay mà khách hàng phải trả cho ngân hàng. Lãi suất phải được trả bởi vì tiền tệ có giá trị về mặt thời gian, đồng thời nhằm bù đắp chi phí cơ hội của người cho vay.

          Nếu biểu diễn bằng công thức toán học thì ta có:

                                    i =  T'-TT

                          Trong đó     i : lãi suất          

                                   T : số tiền gốc ban đầu

                                             T’: số tiền phải trả trong thời gian nhất định

1. 1. 2  Cỏc nhừn tố ảnh hưởng đến lúi suất

           Do lãi suất được hình thành tại mức cừn bằng giữa cung và cầu quỹ cho vay nên các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất cũng chính là các nhân tố làm dịch chuyển vị trí của đường cung cầu quỹ cho vay trên thị trường.

         Lúi suất(i)