Những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 cả nhân loại đã và đang được chứng kiến những diễn biến của quá trình quốc tế hoá nền kinh tế toàn cầu với qui mô ngày càng lớn, tốc độ ngày càng cao, đa dạng trong tất cả các vấn đề của đời sống kinh tế – xã hội. Hội nhập quốc tế đã, đang và sẽ tạo ra những cơ hội thuận lợi cho sự phát triển với phương châm “ đi tắt đón đầu” nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, nhất là khả năng dễ bị tổn thương ,đòi hỏi mỗi chủ thể nền kinh tế phải tự thân vận động, đổi mới mạnh mẽ để phát triển .Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế quỗc dân TTCK chính là nơi tạo nguồn đầu tư , thúc đẩy sự phát triển của một quốc gia.

TTCK đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế , là nơi để doanh nghiệp có thể huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu.

Sau hơn 10 năm thực hện đường lối của đảng, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng . Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đến năn 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sơ vật chất kỹ thuật hiện đại , cơ cấu kinh tế hợp lý , đảm bảo nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP ở mức 9-10%/năm, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá thành công thì đòi hỏi chúng ta phải có vốn lớn . Để đáp ứng nhu cầu đó đến tháng 7/2000 Việt Nam đã cho ra đời trung tâm giao dịch chứng khoán đặt tại thành phố HCM. Tuy nhiên trong gia đoạn hiện nay thị trường chứng khoán mới chỉ mang tính thử nghiệm , vì vậy việc đưa ra nhứng phân tích về xu hướng biến động về giá cổ phiếu cho thị trường là rất có ý nghĩa .

Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH CK NHNO & PTNT Việt Nam ngoại nhứng hiểu biết cơ bản mà em có được , vấn đề mà em quan tâm trong quá trình thực tập là: có thể dự đoán được xu hướng biến động của giá cổ phiếu trong tương lai gần hay không ? Nếu có thể thực hiện được điều này thì rất hữu ích cho các nhà đầu tư đồng thời nhứng thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho UBCKNN các bộ các ngành liên quan trong việc đưa ra các biện pháp nhằm điều tiết thị trường .

Với những kiến thức mà em đã được học tập và nghiên cứu tại trường em mạnh dạn chọn đề tài : "Xây dựng phương pháp định giá và sử dụng mô hình ARIMA để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Kết cấu đề tài bao gồm:

Chương I: Tổng quan về Lý thuyết định giá cổ phiếu

Chương II: Một số vấn đề cơ bản về chuỗi thời gian Và ước lượng mô hình